PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSH.PA с IUSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSH.PA с IUSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSH.PA (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc) and IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - CSH.PA is a Money Market fund tracking the Solactive Euro Overnight Return Index, while IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSH.PA returned 0.92%/yr vs 15.16%/yr for IUSA.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CSH.PA charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IUSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSH.PA и IUSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSH.PA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у IUSA.DE с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции CSH.PA уступали акциям IUSA.DE по среднегодовой доходности: 0.92% против 15.16% соответственно.

CSH.PA

1 день
0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.98%
1 год
1.99%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.89%
10 лет*
0.92%

IUSA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.42%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.79%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.90%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH.PA и IUSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		0.78%2.25%3.69%3.22%-0.06%-0.65%1.93%-0.61%-0.55%-0.45%
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		11.42%4.84%32.50%22.60%-14.19%41.00%7.02%34.79%-0.83%7.30%

Correlation

The correlation between CSH.PA and IUSA.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с CSH.PA:
CSH.PA с XEON.DECSH.PA с CLOA.DECSH.PA с PAEEM.PACSH.PA с PSP5.PACSH.PA с SP5.PACSH.PA с PE500.PACSH.PA с EWLD.PA
Часто сравнивают с IUSA.DE:
IUSA.DE с VUSA.ASIUSA.DE с VUAA.LIUSA.DE с VUSA.DEIUSA.DE с SPYIUSA.DE с IDUIUSA.DE с I500.DEIUSA.DE с IVV

Доходность на риск

CSH.PA vs. IUSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSH.PA
Ранг доходности на риск CSH.PA: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH.PA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH.PA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH.PA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH.PA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH.PA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.DE
Ранг доходности на риск IUSA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH.PA c IUSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSH.PAIUSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
2.24

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
3.05

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.42

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

3.63

+7.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.34

12.88

+44.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSH.PA vs. IUSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH.PA на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа IUSA.DE равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH.PA и IUSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSH.PAIUSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

2.24

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.28

0.97

+4.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

0.94

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.67

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CSH.PA и IUSA.DE

Максимальная просадка CSH.PA за все время составила -3.73%, что меньше максимальной просадки IUSA.DE в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH.PA и IUSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSH.PAIUSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.73%

-50.54%

+46.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-7.08%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.18%

-23.34%

+23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.77%

-23.34%

+22.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.27%

-33.63%

+31.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-7.19%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.00%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH.PA и IUSA.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) составляет 0.09%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что CSH.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSH.PAIUSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

2.67%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

7.57%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

11.48%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

15.17%

-14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.64%

16.06%

-15.42%

Сравнение комиссий CSH.PA и IUSA.DE

CSH.PA берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH.PA и IUSA.DE

CSH.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH.PA
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.05%2.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		0.99%1.08%1.07%1.35%1.54%1.16%1.62%1.66%2.00%2.09%1.50%1.68%

Часто задаваемые вопросы

CSH.PA and IUSA.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CSH.PA.

CSH.PA is categorized as Money Market, while IUSA.DE is S&P 500. CSH.PA tracks Solactive Euro Overnight Return Index, while IUSA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CSH.PA and 0.07% for IUSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH.PA и IUSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор