Сравнение CSCL с BOEG
CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, CSCL returned 122.39% vs -29.91% for BOEG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности CSCL и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCL показывает доходность 80.70%, что значительно выше, чем у BOEG с доходностью -13.35%.
CSCL
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 88.51%
- С начала года
- 80.70%
- 1 год
- 122.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCL и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 80.70% | 20.73% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 4.35% |
Correlation
The correlation between CSCL and BOEG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCL vs. BOEG — Ранг доходности на риск
CSCL
BOEG
Сравнение CSCL c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCL | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | -0.65 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | -1.21 | +11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCL и BOEG
Максимальная просадка CSCL за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCL | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -46.47% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -46.47% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -34.94% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -20.22% | +10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 24.74% | -12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCL и BOEG
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что CSCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCL | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 15.88% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.98% | 47.24% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 63.88% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 63.79% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 63.79% | +0.06% |
Сравнение комиссий CSCL и BOEG
CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCL и BOEG
Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 1.41% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CSCL and BOEG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCL has higher volatility (22.72%) compared to BOEG (15.88%). In terms of maximum drawdown, CSCL dropped -30.64% vs BOEG's -46.47%.
On 1-year performance, CSCL leads with 122.39% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BOEG has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSCL has performed better with a 122.39% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
CSCL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for BOEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 0.75% for BOEG.
CSCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCL и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор