PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAV.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAV.TO с TXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO).

CSAV.TO и TXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSAV.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAV.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAV.TO и TXF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF		0.48%2.55%4.43%5.05%2.31%0.72%1.00%1.13%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-7.67%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%32.50%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, CSAV.TO показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью -7.67%.

CSAV.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.32%
3 года*
3.76%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
4.32%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-2.81%
1 год
28.26%
3 года*
21.87%
5 лет*
11.17%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI High Interest Savings ETF

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с CSAV.TO:
CSAV.TO с CASH.TOCSAV.TO с HSAV.TOCSAV.TO с ZMMK.TOCSAV.TO с PSA.TOCSAV.TO с CBIL.TOCSAV.TO с CMR.TOCSAV.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий CSAV.TO и TXF.TO

CSAV.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF

Доходность на риск

CSAV.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAV.TO
Ранг доходности на риск CSAV.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAV.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAV.TOTXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.07

1.10

+8.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

29.15

1.65

+27.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.22

1.24

+4.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

117.06

1.88

+115.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

446.73

6.49

+440.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAV.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAV.TO на текущий момент составляет 10.07, что выше коэффициента Шарпа TXF.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAV.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAV.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07

1.10

+8.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.35

0.46

+10.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.19

0.68

+9.50

Корреляция

Корреляция между CSAV.TO и TXF.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAV.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность CSAV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности TXF.TO в 10.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF		2.31%2.54%4.40%4.90%2.15%0.73%0.97%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.97%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Просадки

Сравнение просадок CSAV.TO и TXF.TO

Максимальная просадка CSAV.TO за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAV.TO и TXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAV.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-41.23%

+41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-15.43%

+15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-41.23%

+41.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.78%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.22%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

4.46%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAV.TO и TXF.TO

Текущая волатильность для CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) составляет 0.07%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что CSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAV.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

8.58%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

16.47%

-16.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

26.48%

-26.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

24.52%

-24.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

23.41%

-23.15%