PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAV.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAV.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO).

CSAV.TO и HISA.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSAV.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAV.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAV.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF		0.48%2.55%4.43%5.05%2.31%0.72%1.00%0.21%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%2.30%3.78%4.66%2.28%0.52%0.82%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, CSAV.TO показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у HISA.NEO с доходностью 0.30%.

CSAV.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.32%
3 года*
3.76%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI High Interest Savings ETF

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с CSAV.TO:
CSAV.TO с CASH.TOCSAV.TO с HSAV.TOCSAV.TO с ZMMK.TOCSAV.TO с PSA.TOCSAV.TO с CBIL.TOCSAV.TO с CMR.TOCSAV.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с CMNY.TO

Сравнение комиссий CSAV.TO и HISA.NEO

И CSAV.TO, и HISA.NEO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

CSAV.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAV.TO
Ранг доходности на риск CSAV.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAV.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAV.TOHISA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.07

6.81

+3.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

29.15

11.79

+17.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.22

5.96

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

117.06

13.54

+103.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

446.73

152.99

+293.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAV.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAV.TO на текущий момент составляет 10.07, что выше коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAV.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAV.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07

6.81

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.35

6.08

+5.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.19

5.21

+4.98

Корреляция

Корреляция между CSAV.TO и HISA.NEO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAV.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность CSAV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности HISA.NEO в 2.35%

TTM2025202420232022202120202019
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF		2.31%2.54%4.40%4.90%2.15%0.73%0.97%1.14%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%

Просадки

Сравнение просадок CSAV.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка CSAV.TO за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки HISA.NEO в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAV.TO и HISA.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAV.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.03%

-0.42%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.18%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

-0.42%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.01%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAV.TO и HISA.NEO

Текущая волатильность для CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) составляет 0.07%, в то время как у Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что CSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAV.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.08%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

0.31%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

0.35%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

0.46%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

0.48%

-0.22%