PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CS51.L с FEUZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CS51.L с FEUZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CS51.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from iShares and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CS51.L returned 11.41%/yr vs 11.42%/yr for FEUZ.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CS51.L charges 0.10%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.

Доходность

Сравнение доходности CS51.L и FEUZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CS51.L показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у FEUZ.L с доходностью 11.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CS51.L имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции FEUZ.L немного впереди с 11.42%.

CS51.L

1 день
-0.93%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.52%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.74%
3 года*
15.43%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.41%

FEUZ.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.06%
С начала года
11.73%
6 месяцев
14.46%
1 год
31.94%
3 года*
22.25%
5 лет*
11.61%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CS51.L и FEUZ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CS51.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		5.52%28.21%6.16%19.95%-3.29%15.48%2.70%22.16%-10.71%14.47%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		11.73%47.04%4.65%10.01%-9.15%13.13%1.55%16.96%-15.00%23.49%

Correlation

The correlation between CS51.L and FEUZ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2014 г.

0.89

The correlation between CS51.L and FEUZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CS51.L и FEUZ.L

Секторы
CS51.L
FEUZ.L

Финансовые услуги

25.0%
10.6%

Промышленность

21.7%
27.4%

Технологии

17.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.3%

Здравоохранение

5.2%
5.2%

Энергетика

4.8%
10.8%

Коммунальные услуги

4.5%
8.3%

Сырьевые материалы

3.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.7%

Недвижимость

-

6.0%

Финансовые услуги

CS51.L
25.0%
FEUZ.L
10.6%

Промышленность

CS51.L
21.7%
FEUZ.L
27.4%

Технологии

CS51.L
17.6%
FEUZ.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

CS51.L
9.8%
FEUZ.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

CS51.L
5.5%
FEUZ.L
5.3%

Здравоохранение

CS51.L
5.2%
FEUZ.L
5.2%

Энергетика

CS51.L
4.8%
FEUZ.L
10.8%

Коммунальные услуги

CS51.L
4.5%
FEUZ.L
8.3%

Сырьевые материалы

CS51.L
3.5%
FEUZ.L
7.5%

Коммуникационные услуги

CS51.L
2.4%
FEUZ.L
3.7%

Недвижимость

CS51.L

-

FEUZ.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с CS51.L:
CS51.L с SMEA.LCS51.L с XSX6.LCS51.L с MEUD.LCS51.L с VERG.LCS51.L с MSED.LCS51.L с CEU1.LCS51.L с IEFQ.L
Часто сравнивают с FEUZ.L:
FEUZ.L с VEUR.LFEUZ.L с PRUK.LFEUZ.L с ILFFEUZ.L с EEUD.LFEUZ.L с EDIV.LFEUZ.L с CSWG.LFEUZ.L с CAPS.L

Доходность на риск

CS51.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CS51.L
Ранг доходности на риск CS51.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS51.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS51.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS51.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS51.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS51.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CS51.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CS51.LFEUZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.19

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.95

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.07

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

11.75

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CS51.L vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CS51.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FEUZ.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CS51.L и FEUZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CS51.LFEUZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.19

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.03

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CS51.L и FEUZ.L

Максимальная просадка CS51.L за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки FEUZ.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS51.L и FEUZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CS51.LFEUZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-36.68%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.35%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-14.10%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-23.55%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-36.68%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.80%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-6.25%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.71%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CS51.L и FEUZ.L

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CS51.L) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что CS51.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CS51.LFEUZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.17%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

11.98%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

14.52%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

16.68%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.23%

+1.67%

Сравнение комиссий CS51.L и FEUZ.L

CS51.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CS51.L и FEUZ.L

Ни CS51.L, ни FEUZ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CS51.L and FEUZ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CS51.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CS51.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for CS51.L and 0.80% for FEUZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CS51.L и FEUZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор