Сравнение CS.PA с ENI.MI
CS.PA (AXA SA) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CS.PA returned 13.92%/yr vs 12.61%/yr for ENI.MI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CS.PA и ENI.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CS.PA показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 47.16%. За последние 10 лет акции CS.PA превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.61% соответственно.
CS.PA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 13.92%
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам CS.PA и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.73% | 25.73% | 23.53% | 20.24% | 6.17% | 42.63% | -19.23% | 41.10% | -19.51% | 7.98% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
Correlation
The correlation between CS.PA and ENI.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.53 |
The correlation between CS.PA and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CS.PA vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
CS.PA
ENI.MI
Сравнение CS.PA c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA SA (CS.PA) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CS.PA | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.59 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 6.15 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 24.16 | -23.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CS.PA и ENI.MI
Максимальная просадка CS.PA за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -59.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CS.PA и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CS.PA | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -59.75% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -12.58% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -23.53% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -26.26% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.02% | -59.75% | +8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -5.63% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -16.90% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 3.20% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CS.PA и ENI.MI
Текущая волатильность для AXA SA (CS.PA) составляет 4.55%, в то время как у Eni S.p.A. (ENI.MI) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что CS.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CS.PA | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 7.00% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 20.94% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 23.18% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 23.60% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 26.35% | -1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CS.PA и ENI.MI
Дивидендная доходность CS.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности ENI.MI в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.68% | 5.25% | 5.77% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CS.PA и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXA SA и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CS.PA and ENI.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CS.PA и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор