PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRWL с PLUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRWL и PLUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CRWL

1 день
-0.41%
1 месяц
35.19%
6 месяцев
145.85%
С начала года
127.84%
1 год
96.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PLUL

1 день
1.09%
1 месяц
-36.28%
6 месяцев
-48.13%
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWL и PLUL


Correlation

The correlation between CRWL and PLUL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF

Доходность на риск

CRWL vs. PLUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWL
Ранг доходности на риск CRWL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWL: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PLUL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWL c PLUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRWLPLULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

CRWL vs. PLUL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWL и PLUL

Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что меньше максимальной просадки PLUL в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и PLUL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRWLPLULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.99%

-75.44%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-75.18%

+67.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-32.41%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWL и PLUL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRWLPLULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.17%

178.01%

-82.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.19%

178.01%

-80.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.19%

178.01%

-80.82%

Сравнение комиссий CRWL и PLUL

CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLUL в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWL и PLUL

Ни CRWL, ни PLUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CRWL and PLUL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PLUL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PLUL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.

CRWL and PLUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 0.75% for PLUL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWL и PLUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор