PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWL с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWL с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRWL (GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. CRWL is actively managed, while KORU is passively managed. Over the past year, CRWL returned 66.54% vs 1709.41% for KORU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CRWL charges 1.50%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности CRWL и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWL показывает доходность 90.19%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%.

CRWL

1 день
-8.04%
1 месяц
116.13%
С начала года
90.19%
6 месяцев
56.07%
1 год
66.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWL и KORU

2026 (YTD)20252024
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		90.19%30.37%-5.84%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-25.29%

Correlation

The correlation between CRWL and KORU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов CRWL и KORU

Секторы
CRWL
KORU

Технологии

66.7%
52.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

16.7%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

CRWL
66.7%
KORU
52.3%

Сырьевые материалы

CRWL

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

CRWL

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

CRWL

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

CRWL

-

KORU
1.8%

Энергетика

CRWL

-

KORU
1.4%

Финансовые услуги

CRWL

-

KORU
16.7%

Здравоохранение

CRWL

-

KORU
3.5%

Промышленность

CRWL

-

KORU
20.4%

Недвижимость

CRWL

-

KORU

-

Коммунальные услуги

CRWL

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с CRWL:
CRWL с BSMWCRWL с FBLCRWL с ARMGCRWL с BDRYCRWL с NVDLCRWL с BOEGCRWL с FTSD
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

CRWL vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWL
Ранг доходности на риск CRWL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWL c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWLKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
13.88

-13.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
4.85

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.67

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

28.19

-27.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

89.21

-87.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWL vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWL на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWL и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWLKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

13.88

-13.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.11

+0.65

Просадки

Сравнение просадок CRWL и KORU

Максимальная просадка CRWL за все время составила -64.99%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWL и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWLKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.99%

-95.79%

+30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.99%

-61.39%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-17.01%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-57.52%

+32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.71%

19.36%

+13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWL и KORU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF (CRWL) составляет 32.80%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что CRWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWLKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.80%

60.60%

-27.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.00%

111.66%

-37.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.85%

124.91%

-35.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.88%

85.28%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.88%

79.99%

+15.89%

Сравнение комиссий CRWL и KORU

CRWL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWL и KORU

CRWL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRWL
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

CRWL and KORU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to CRWL (32.80%). In terms of maximum drawdown, CRWL dropped -64.99% vs KORU's -95.79%.

On 1-year performance, KORU leads with 1709.41% vs 66.54% for CRWL. On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, CRWL has been the lower-risk option at 32.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 1709.41% return vs 66.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for CRWL.

KORU has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for CRWL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for CRWL and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWL и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор