Сравнение CRVS с TRVI
CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) and TRVI (Trevi Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CRVS returned 33.63%/yr vs 44.83%/yr for TRVI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVS и TRVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVS показывает доходность 54.94%, что значительно выше, чем у TRVI с доходностью 13.50%.
CRVS
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -24.68%
- С начала года
- 54.94%
- 6 месяцев
- 42.53%
- 1 год
- 181.37%
- 3 года*
- 53.32%
- 5 лет*
- 33.63%
- 10 лет*
- 0.06%
TRVI
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 130.31%
- 3 года*
- 75.70%
- 5 лет*
- 44.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRVS и TRVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 54.94% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | -32.30% | -34.56% | 30.14% |
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. | 13.50% | 203.88% | 207.46% | -30.57% | 146.74% | -67.68% | -35.47% | -60.53% |
Correlation
The correlation between CRVS and TRVI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.19 |
Over the past year, CRVS and TRVI have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CRVS:
-$0.53
TRVI:
-$0.43
CRVS:
$0.00
TRVI:
$0.00
CRVS:
-$26.00K
TRVI:
-$31.00K
CRVS:
-$47.43M
TRVI:
-$49.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVS vs. TRVI — Ранг доходности на риск
CRVS
TRVI
Сравнение CRVS c TRVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) и Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVS | TRVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 4.44 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 10.40 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVS и TRVI
Максимальная просадка CRVS за все время составила -96.97%, примерно равная максимальной просадке TRVI в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVS и TRVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVS | TRVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.97% | -95.45% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.43% | -29.50% | -26.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.50% | -61.96% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.40% | -80.26% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.25% | -7.73% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.28% | -61.49% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.91% | 12.58% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVS и TRVI
Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Trevi Therapeutics, Inc. (TRVI) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что CRVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVS | TRVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 13.78% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 111.88% | 39.38% | +72.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.64% | 60.39% | +120.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.02% | 88.26% | +42.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.13% | 99.35% | +11.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVS и TRVI
Ни CRVS, ни TRVI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRVS и TRVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corvus Pharmaceuticals, Inc. и Trevi Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRVS and TRVI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVS has higher volatility (23.12%) compared to TRVI (13.78%). In terms of maximum drawdown, CRVS dropped -96.97% vs TRVI's -95.45%.
TRVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVS и TRVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор