PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQSX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQSX с FGJEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRQSX (Catholic Responsible Investments Equity Index Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, CRQSX returned 26.76% vs 22.68% for FGJEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CRQSX charges 0.09%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.

Доходность

Сравнение доходности CRQSX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRQSX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у FGJEX с доходностью 6.93%.

CRQSX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.72%
С начала года
11.21%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.76%
3 года*
22.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FGJEX

1 день
-0.68%
1 месяц
1.07%
С начала года
6.93%
6 месяцев
8.33%
1 год
22.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQSX и FGJEX

2026 (YTD)2025
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		11.21%24.10%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		6.93%24.15%

Correlation

The correlation between CRQSX and FGJEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between CRQSX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMNVXCRQSX с CMPVXCRQSX с CRLVXCRQSX с CMUVXCRQSX с CRNSXCRQSX с CROVXCRQSX с CMMVX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с SEHAXFGJEX с QUERXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDX

Доходность на риск

CRQSX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQSX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQSXFGJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.14

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
3.00

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.73

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

11.46

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQSX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQSX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGJEX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQSX и FGJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQSXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

2.73

-1.89

Просадки

Сравнение просадок CRQSX и FGJEX

Максимальная просадка CRQSX за все время составила -22.96%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQSX и FGJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQSXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-8.32%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.32%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.70%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-1.06%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.98%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQSX и FGJEX

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что CRQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQSXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.34%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.96%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

10.67%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

10.85%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

10.85%

+6.99%

Сравнение комиссий CRQSX и FGJEX

CRQSX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FGJEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQSX и FGJEX

Дивидендная доходность CRQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FGJEX в 9.24%

ПозицияTTM2025202420232022
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.32%3.66%2.09%1.34%1.56%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.24%9.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRQSX and FGJEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRQSX has higher volatility (2.95%) compared to FGJEX (2.34%). In terms of maximum drawdown, CRQSX dropped -22.96% vs FGJEX's -8.32%.

CRQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQSX и FGJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор