Сравнение CRPU.L с V3GP.L
CRPU.L (iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF) and V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both Global Corporate Bonds funds - CRPU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD while V3GP.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRPU.L returned 0.98%/yr vs -0.59%/yr for V3GP.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPU.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for V3GP.L.
Доходность
Сравнение доходности CRPU.L и V3GP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRPU.L торгуется в USD, в то время как V3GP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRPU.L показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у V3GP.L с доходностью 0.35%.
CRPU.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
V3GP.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPU.L и V3GP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPU.L iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF | 0.72% | 6.46% | 4.01% | 8.64% | -14.11% | 1.48% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.35% | 14.21% | 1.83% | 13.32% | -23.70% | -3.33% |
Correlation
The correlation between CRPU.L and V3GP.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.59 |
The correlation between CRPU.L and V3GP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPU.L vs. V3GP.L — Ранг доходности на риск
CRPU.L
V3GP.L
Сравнение CRPU.L c V3GP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPU.L | V3GP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.55 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 1.40 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPU.L | V3GP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.40 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.04 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CRPU.L и V3GP.L
Максимальная просадка CRPU.L за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки V3GP.L в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPU.L и V3GP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPU.L | V3GP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -37.48% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -6.06% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.30% | -11.45% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -37.48% | +17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -3.51% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -14.46% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.40% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPU.L и V3GP.L
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что CRPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3GP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPU.L | V3GP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.79% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 6.16% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 8.46% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 11.38% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 11.36% | -5.75% |
Сравнение комиссий CRPU.L и V3GP.L
CRPU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3GP.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPU.L и V3GP.L
CRPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPU.L iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.37% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CRPU.L and V3GP.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CRPU.L.
CRPU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while V3GP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CRPU.L and 0.15% for V3GP.L.
Подберите оптимальное распределение для CRPU.L и V3GP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор