Сравнение CRPU.L с FSMG.L
CRPU.L (iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF) and FSMG.L (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD) are both Global Corporate Bonds funds - CRPU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD while FSMG.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRPU.L returned 0.90%/yr vs 0.19%/yr for FSMG.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRPU.L и FSMG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRPU.L торгуется в USD, в то время как FSMG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSMG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRPU.L показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FSMG.L с доходностью -0.80%.
CRPU.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
FSMG.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPU.L и FSMG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPU.L iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF | 0.32% | 6.51% | 3.91% | 8.70% | -14.11% | 2.47% |
FSMG.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | -0.80% | 10.43% | 0.96% | 9.45% | -15.89% | -27.74% |
Correlation
The correlation between CRPU.L and FSMG.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between CRPU.L and FSMG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPU.L vs. FSMG.L — Ранг доходности на риск
CRPU.L
FSMG.L
Сравнение CRPU.L c FSMG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPU.L | FSMG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.98 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 3.40 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPU.L | FSMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.65 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.02 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.39 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CRPU.L и FSMG.L
Максимальная просадка CRPU.L за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки FSMG.L в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPU.L и FSMG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPU.L | FSMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.78% | -44.08% | +24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -4.16% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.29% | -6.80% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -24.69% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -26.43% | +25.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -32.46% | +27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.21% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPU.L и FSMG.L
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) составляет 1.60%, в то время как у Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSMG.L) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CRPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPU.L | FSMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 2.73% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 4.99% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 6.33% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 8.02% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 14.61% | -8.97% |
Сравнение комиссий CRPU.L и FSMG.L
И CRPU.L, и FSMG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPU.L и FSMG.L
CRPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPU.L iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMG.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | 4.92% | 4.83% | 5.10% | 4.67% | 2.87% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
CRPU.L and FSMG.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPU.L and FSMG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
CRPU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while FSMG.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для CRPU.L и FSMG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор