Сравнение FSMG.L с XCOU.L
FSMG.L (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD) and XCOU.L (Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Corporate Bonds funds - FSMG.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while XCOU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, FSMG.L returned 3.72%/yr vs 2.80%/yr for XCOU.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for XCOU.L.
Доходность
Сравнение доходности FSMG.L и XCOU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSMG.L торгуется в GBP, в то время как XCOU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCOU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSMG.L показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у XCOU.L с доходностью 1.22%.
FSMG.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
XCOU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMG.L и XCOU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSMG.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | 0.98% | 2.65% | 2.78% | 3.90% | -0.77% |
XCOU.L Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc | 1.22% | -2.22% | 6.24% | 3.05% | -0.57% |
Correlation
The correlation between FSMG.L and XCOU.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.63 |
The correlation between FSMG.L and XCOU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMG.L vs. XCOU.L — Ранг доходности на риск
FSMG.L
XCOU.L
Сравнение FSMG.L c XCOU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSMG.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMG.L | XCOU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.83 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 2.02 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMG.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.71 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FSMG.L и XCOU.L
Максимальная просадка FSMG.L за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки XCOU.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMG.L и XCOU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMG.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -15.77% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -5.44% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.52% | -8.50% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.59% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.82% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.25% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMG.L и XCOU.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD (FSMG.L) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FSMG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCOU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMG.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 1.83% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.97% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 6.38% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 8.49% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 8.49% | -1.17% |
Сравнение комиссий FSMG.L и XCOU.L
FSMG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XCOU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMG.L и XCOU.L
Дивидендная доходность FSMG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, тогда как XCOU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSMG.L Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF INC-USD | 6.04% | 4.83% | 5.10% | 4.67% | 2.87% | 1.10% |
XCOU.L Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMG.L and XCOU.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCOU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCOU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FSMG.L.
FSMG.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while XCOU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for FSMG.L and 0.15% for XCOU.L.
Подберите оптимальное распределение для FSMG.L и XCOU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор