Сравнение CRPS.L с CNDX.L
CRPS.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CRPS.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRPS.L returned 2.45%/yr vs 22.53%/yr for CNDX.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CRPS.L charges 0.20%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности CRPS.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRPS.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRPS.L показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции CRPS.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 2.45% против 22.53% соответственно.
CRPS.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.45%
CNDX.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам CRPS.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | -1.84% | 0.38% | 2.69% | 2.88% | -5.90% | -2.68% | 6.79% | 8.38% | 1.64% | -0.97% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.10% | 11.22% | 28.66% | 48.50% | -25.54% | 29.17% | 43.97% | 32.82% | 4.84% | 20.91% |
Correlation
The correlation between CRPS.L and CNDX.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2012 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
CRPS.L
CNDX.L
Сравнение CRPS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPS.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 3.69 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 10.50 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.61 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.94 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.11 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.17 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CRPS.L и CNDX.L
Максимальная просадка CRPS.L за все время составила -15.38%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPS.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.38% | -27.74% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -11.11% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | -24.37% | +18.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.26% | -27.74% | +15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.38% | -27.74% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -0.69% | -6.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -4.72% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.93% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPS.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF (CRPS.L) составляет 1.35%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что CRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 4.90% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 11.60% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.90% | 15.74% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 20.08% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 20.20% | -11.71% |
Сравнение комиссий CRPS.L и CNDX.L
CRPS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPS.L и CNDX.L
Ни CRPS.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
CRPS.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 2.08% | 3.87% | 3.34% | 2.55% | 2.07% | 2.42% | 2.75% | 2.56% | 2.61% | 2.45% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
CRPS.L and CNDX.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRPS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRPS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
CRPS.L is categorized as Global Corporate Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. CRPS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for CRPS.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для CRPS.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор