Сравнение CRPA.L с V3GU.L
CRPA.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and V3GU.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both Global Corporate Bonds funds - CRPA.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while V3GU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRPA.L returned 5.87%/yr vs 5.68%/yr for V3GU.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for V3GU.L.
Доходность
Сравнение доходности CRPA.L и V3GU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPA.L показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у V3GU.L с доходностью 0.61%.
CRPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
V3GU.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPA.L и V3GU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.14% | 9.97% | 1.12% | 9.38% | -16.34% | -2.27% |
V3GU.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.61% | 6.28% | 3.97% | 8.61% | -13.25% | -0.93% |
Correlation
The correlation between CRPA.L and V3GU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between CRPA.L and V3GU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPA.L vs. V3GU.L — Ранг доходности на риск
CRPA.L
V3GU.L
Сравнение CRPA.L c V3GU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPA.L | V3GU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.68 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 5.86 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPA.L | V3GU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.19 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.14 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CRPA.L и V3GU.L
Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, что больше максимальной просадки V3GU.L в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и V3GU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPA.L | V3GU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -18.89% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -2.69% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -3.67% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.58% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -6.79% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.77% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPA.L и V3GU.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что CRPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPA.L | V3GU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.45% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 2.97% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 3.80% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 6.13% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 6.13% | +0.65% |
Сравнение комиссий CRPA.L и V3GU.L
CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии V3GU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPA.L и V3GU.L
Ни CRPA.L, ни V3GU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRPA.L and V3GU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CRPA.L.
CRPA.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while V3GU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CRPA.L and 0.15% for V3GU.L.
Подберите оптимальное распределение для CRPA.L и V3GU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор