PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPA.L с V3GP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPA.L с V3GP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPA.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both Global Corporate Bonds funds - CRPA.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while V3GP.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRPA.L returned 0.07%/yr vs -0.59%/yr for V3GP.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPA.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for V3GP.L.

Доходность

Сравнение доходности CRPA.L и V3GP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRPA.L торгуется в USD, в то время как V3GP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRPA.L показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у V3GP.L с доходностью 0.35%.

CRPA.L

1 день
0.27%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.96%
3 года*
5.87%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

V3GP.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.37%
3 года*
8.06%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPA.L и V3GP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.14%9.97%1.12%9.38%-16.34%-1.29%
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		0.35%14.21%1.83%13.32%-23.70%-3.33%

Correlation

The correlation between CRPA.L and V3GP.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.74

The correlation between CRPA.L and V3GP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing

Часто сравнивают с CRPA.L:
CRPA.L с SDIA.LCRPA.L с BINCCRPA.L с CRPU.LCRPA.L с SPYCRPA.L с ERNA.LCRPA.L с JGST.LCRPA.L с LGJG.L
Часто сравнивают с V3GP.L:
V3GP.L с VUTY.LV3GP.L с V3GD.LV3GP.L с VUAG.LV3GP.L с QLDV3GP.L с QQQMV3GP.L с BNDWV3GP.L с VYM

Доходность на риск

CRPA.L vs. V3GP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPA.L
Ранг доходности на риск CRPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPA.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
V3GP.L
Ранг доходности на риск V3GP.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GP.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPA.L c V3GP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPA.LV3GP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.40

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.63

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.55

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

1.40

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPA.L vs. V3GP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPA.L на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа V3GP.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPA.L и V3GP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPA.LV3GP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.40

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.04

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CRPA.L и V3GP.L

Максимальная просадка CRPA.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки V3GP.L в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPA.L и V3GP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPA.LV3GP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-37.48%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-6.06%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

-11.45%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-37.48%

+12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-3.52%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-14.46%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.40%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPA.L и V3GP.L

Текущая волатильность для iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что CRPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3GP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPA.LV3GP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.79%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

6.16%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

8.46%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

11.38%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

11.36%

-4.58%

Сравнение комиссий CRPA.L и V3GP.L

CRPA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии V3GP.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPA.L и V3GP.L

CRPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3GP.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		4.37%4.43%4.36%4.10%2.48%0.71%

Часто задаваемые вопросы

CRPA.L and V3GP.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3GP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3GP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CRPA.L.

CRPA.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while V3GP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CRPA.L and 0.15% for V3GP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPA.L и V3GP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор