Сравнение CREMX с FRIOX
CREMX (Redwood Real Estate Income Fund) and FRIOX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C) are both REIT funds. Over the past year, CREMX returned 7.56% vs 7.16% for FRIOX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CREMX charges 5.16%/yr vs 1.72%/yr for FRIOX.
Доходность
Сравнение доходности CREMX и FRIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CREMX показывает доходность 3.06%, а FRIOX немного выше – 3.13%.
CREMX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRIOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам CREMX и FRIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 3.06% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
FRIOX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C | 3.13% | 6.06% | 6.79% | 5.63% |
Correlation
The correlation between CREMX and FRIOX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CREMX vs. FRIOX — Ранг доходности на риск
CREMX
FRIOX
Сравнение CREMX c FRIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREMX | FRIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +182.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 184.40 | 1.33 | +183.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 192.57 | 2.02 | +190.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3,038.69 | 8.69 | +3,030.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREMX | FRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83 | 1.75 | +16.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.97 | 0.68 | +8.29 |
Просадки
Сравнение просадок CREMX и FRIOX
Максимальная просадка CREMX за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки FRIOX в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREMX и FRIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CREMX | FRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.71% | -34.54% | +33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -3.51% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -3.63% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.82% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREMX и FRIOX
Текущая волатильность для Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) составляет 0.13%, в то время как у Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что CREMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CREMX | FRIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 1.18% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 3.15% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 4.06% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.86% | 6.50% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 9.49% | -8.63% |
Сравнение комиссий CREMX и FRIOX
CREMX берет комиссию в 5.16%, что несколько больше комиссии FRIOX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREMX и FRIOX
Дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности FRIOX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 7.14% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRIOX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C | 3.59% | 3.68% | 3.68% | 4.09% | 5.00% | 1.02% | 3.92% | 4.76% | 4.46% | 3.69% | 4.05% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
CREMX and FRIOX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRIOX has higher volatility (1.18%) compared to CREMX (0.13%). In terms of maximum drawdown, CREMX dropped -0.71% vs FRIOX's -34.54%.
CREMX currently has the higher Sharpe Ratio (17.83 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CREMX и FRIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор