Сравнение CREDX с DFLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX).
CREDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 2019 г.. DFLYX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 26 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CREDX и DFLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CREDX и DFLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | -0.76% | 5.55% | 8.41% | 12.18% | -12.08% | 1.03% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | -0.42% | 4.84% | 9.77% | 13.29% | -1.15% | 4.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CREDX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у DFLYX с доходностью -0.42%.
CREDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
DFLYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CREDX и DFLYX
CREDX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии DFLYX в 0.73%.
Доходность на риск
CREDX vs. DFLYX — Ранг доходности на риск
CREDX
DFLYX
Сравнение CREDX c DFLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CREDX | DFLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.25 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.36 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.41 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.31 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CREDX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.25 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 3.03 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.48 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между CREDX и DFLYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CREDX и DFLYX
Дивидендная доходность CREDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности DFLYX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREDX BlackRock Credit Strategies Fund | 8.45% | 9.16% | 9.78% | 9.98% | 3.41% | 5.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 7.54% | 7.50% | 8.78% | 8.78% | 5.49% | 4.22% | 4.66% | 5.54% | 5.19% | 3.77% | 4.14% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CREDX и DFLYX
Максимальная просадка CREDX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки DFLYX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CREDX и DFLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CREDX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -18.83% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -1.71% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.13% | -6.28% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.97% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.80% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.51% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CREDX и DFLYX
BlackRock Credit Strategies Fund (CREDX) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) имеют волатильность 0.60% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CREDX | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.59% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.06% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 1.99% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 1.91% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.34% | 3.05% | +0.29% |