Сравнение CRED.AX с NDQ.AX
CRED.AX (Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF) and NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - CRED.AX is a Corporate Bonds fund tracking the Solactive Australian Investment Grade Corporate Bond Select TR Index, while NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CRED.AX returned 0.47%/yr vs 15.66%/yr for NDQ.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CRED.AX charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for NDQ.AX.
Доходность
Сравнение доходности CRED.AX и NDQ.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRED.AX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у NDQ.AX с доходностью 7.77%.
CRED.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
NDQ.AX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 21.14%
Сравнение доходности по годам CRED.AX и NDQ.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED.AX Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.80% | 4.54% | 6.26% | 10.78% | -14.47% | -3.35% | 7.78% | 11.29% | 3.70% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 7.77% | 11.35% | 38.19% | 53.22% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | -2.90% |
Correlation
The correlation between CRED.AX and NDQ.AX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2018 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRED.AX vs. NDQ.AX — Ранг доходности на риск
CRED.AX
NDQ.AX
Сравнение CRED.AX c NDQ.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF (CRED.AX) и BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRED.AX | NDQ.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.00 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 2.52 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRED.AX и NDQ.AX
Максимальная просадка CRED.AX за все время составила -21.76%, что меньше максимальной просадки NDQ.AX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED.AX и NDQ.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRED.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.76% | -30.79% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | -15.17% | +9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.54% | -21.27% | +15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -30.79% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -6.54% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -5.85% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 6.10% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED.AX и NDQ.AX
Текущая волатильность для Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF (CRED.AX) составляет 0.89%, в то время как у BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что CRED.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRED.AX | NDQ.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 6.06% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.70% | 12.07% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 15.40% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 19.19% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 19.17% | -12.96% |
Сравнение комиссий CRED.AX и NDQ.AX
CRED.AX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NDQ.AX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED.AX и NDQ.AX
Дивидендная доходность CRED.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности NDQ.AX в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED.AX Betashares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.93% | 4.49% | 4.01% | 4.53% | 3.53% | 5.14% | 4.29% | 3.35% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.52% | 0.93% | 1.81% | 2.09% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.37% | 0.25% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
CRED.AX and NDQ.AX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRED.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRED.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for NDQ.AX.
CRED.AX is categorized as Corporate Bonds, while NDQ.AX is Nasdaq-100. CRED.AX tracks Solactive Australian Investment Grade Corporate Bond Select TR Index, while NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for CRED.AX and 0.48% for NDQ.AX.
Подберите оптимальное распределение для CRED.AX и NDQ.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор