Сравнение CRCA с NFXS
CRCA (ProShares Ultra CRCL) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - CRCA is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CRCA charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности CRCA и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCA показывает доходность -56.81%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
CRCA
- 1 день
- -13.29%
- 1 месяц
- -64.42%
- С начала года
- -56.81%
- 6 месяцев
- -60.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCA и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | -56.81% | -84.67% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | 24.47% |
Correlation
The correlation between CRCA and NFXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCA vs. NFXS — Ранг доходности на риск
CRCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение CRCA c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra CRCL (CRCA) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCA | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCA и NFXS
Максимальная просадка CRCA за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCA и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCA | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -50.37% | -43.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.38% | -11.63% | -81.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -31.89% | -39.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCA и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCA | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.72% | 33.78% | +160.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.72% | 34.63% | +160.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.72% | 34.63% | +160.09% |
Сравнение комиссий CRCA и NFXS
CRCA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCA и NFXS
Дивидендная доходность CRCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCA ProShares Ultra CRCL | 4.01% | 1.06% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CRCA and NFXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRCA is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
CRCA has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 2.81% for NFXS.
CRCA is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CRCA and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для CRCA и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор