Сравнение CPSP с COIO
CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) and COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) are both exchange-traded funds - CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos, while COIO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CPSP charges 0.69%/yr vs 0.77%/yr for COIO.
Доходность
Сравнение доходности CPSP и COIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPSP показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у COIO с доходностью -21.03%.
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIO
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -16.64%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -36.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPSP и COIO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 2.02% |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -21.03% | -27.09% |
Correlation
The correlation between CPSP and COIO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPSP vs. COIO — Ранг доходности на риск
CPSP
COIO
Сравнение CPSP c COIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPSP | COIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPSP | COIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | -0.77 | +3.94 |
Просадки
Сравнение просадок CPSP и COIO
Максимальная просадка CPSP за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки COIO в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPSP и COIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPSP | COIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -62.48% | +60.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.21% | +52.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -31.44% | +31.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPSP и COIO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPSP | COIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 64.87% | -63.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 64.87% | -62.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 64.87% | -62.50% |
Сравнение комиссий CPSP и COIO
CPSP берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии COIO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPSP и COIO
CPSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 88.91% | 70.21% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPSP and COIO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 0.00% for CPSP.
CPSP is categorized as S&P 500, while COIO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calamos and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.69% for CPSP and 0.77% for COIO.
Подберите оптимальное распределение для CPSP и COIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор