PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPJ1.L с LAUU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPJ1.L с LAUU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) and LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) are both Asia Pacific Equities funds - CPJ1.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CPJ1.L returned 6.01%/yr vs 6.22%/yr for LAUU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CPJ1.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for LAUU.L.

Доходность

Сравнение доходности CPJ1.L и LAUU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CPJ1.L торгуется в GBp, в то время как LAUU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LAUU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPJ1.L показывает доходность 8.83%, а LAUU.L немного ниже – 8.52%.

CPJ1.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.54%
1 год
16.95%
3 года*
10.56%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.53%

LAUU.L

1 день
-0.65%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.98%
1 год
15.62%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPJ1.L и LAUU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		8.83%12.05%6.89%0.15%4.86%5.71%3.46%14.30%-0.96%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		8.48%9.00%3.16%6.34%2.97%9.40%8.08%16.74%-2.39%

Correlation

The correlation between CPJ1.L and LAUU.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

0.88

The correlation between CPJ1.L and LAUU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CPJ1.L и LAUU.L

Секторы
CPJ1.L
LAUU.L

Финансовые услуги

45.5%
34.8%

Сырьевые материалы

15.5%
24.7%

Промышленность

8.6%
6.3%

Недвижимость

7.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.7%

Коммунальные услуги

3.6%
1.5%

Здравоохранение

3.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.7%

Энергетика

2.8%
5.0%

Технологии

1.1%
2.5%

Финансовые услуги

CPJ1.L
45.5%
LAUU.L
34.8%

Сырьевые материалы

CPJ1.L
15.5%
LAUU.L
24.7%

Промышленность

CPJ1.L
8.6%
LAUU.L
6.3%

Недвижимость

CPJ1.L
7.9%
LAUU.L
5.8%

Потребительский циклический сектор

CPJ1.L
6.1%
LAUU.L
6.7%

Коммунальные услуги

CPJ1.L
3.6%
LAUU.L
1.5%

Здравоохранение

CPJ1.L
3.2%
LAUU.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

CPJ1.L
2.9%
LAUU.L
3.6%

Коммуникационные услуги

CPJ1.L
2.9%
LAUU.L
3.7%

Энергетика

CPJ1.L
2.8%
LAUU.L
5.0%

Технологии

CPJ1.L
1.1%
LAUU.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с CPJ1.L:
CPJ1.L с AGES.LCPJ1.L с CUKX.LCPJ1.L с LGAG.LCPJ1.L с ETLK.DECPJ1.L с IUKD.LCPJ1.L с VUKE.LCPJ1.L с PADV.L
Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с JEPILAUU.L с YMAX

Доходность на риск

CPJ1.L vs. LAUU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPJ1.L c LAUU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPJ1.LLAUU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.13

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.67

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.68

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

4.91

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPJ1.L vs. LAUU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPJ1.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа LAUU.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPJ1.L и LAUU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPJ1.LLAUU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.13

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CPJ1.L и LAUU.L

Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что меньше максимальной просадки LAUU.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и LAUU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPJ1.LLAUU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.49%

-39.10%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-9.27%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.15%

-21.43%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.61%

-21.43%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.83%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-6.07%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.17%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CPJ1.L и LAUU.L

Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) составляет 3.70%, в то время как у Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAUU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPJ1.LLAUU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.13%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

11.30%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

13.80%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

17.13%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

20.47%

-4.54%

Сравнение комиссий CPJ1.L и LAUU.L

CPJ1.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LAUU.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPJ1.L и LAUU.L

CPJ1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.40%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%

Часто задаваемые вопросы

CPJ1.L and LAUU.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CPJ1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CPJ1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for LAUU.L.

CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CPJ1.L and 0.40% for LAUU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPJ1.L и LAUU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор