Сравнение CPJ1.L с FRXT.L
CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - CPJ1.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CPJ1.L returned 10.56%/yr vs 41.30%/yr for FRXT.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPJ1.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности CPJ1.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CPJ1.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CPJ1.L показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.83%.
CPJ1.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.53%
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 70.40%
- 1 год
- 119.40%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPJ1.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPJ1.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 8.83% | 12.05% | 6.89% | 0.15% | 0.38% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
Correlation
The correlation between CPJ1.L and FRXT.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between CPJ1.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPJ1.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
CPJ1.L
FRXT.L
Сравнение CPJ1.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPJ1.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.87 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 13.25 | -10.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 38.41 | -31.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPJ1.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 5.43 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.28 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок CPJ1.L и FRXT.L
Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPJ1.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.49% | -28.86% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -9.09% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.15% | -28.86% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -1.57% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -6.95% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.14% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPJ1.L и FRXT.L
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) составляет 3.70%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPJ1.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 9.21% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 17.85% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 22.19% | -11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 20.73% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 20.73% | -4.80% |
Сравнение комиссий CPJ1.L и FRXT.L
CPJ1.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPJ1.L и FRXT.L
Ни CPJ1.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CPJ1.L and FRXT.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CPJ1.L.
CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for CPJ1.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для CPJ1.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор