PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COV.PA с VTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COV.PA с VTMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COV.PA (Covivio SA) and VTMX (Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COV.PA in REIT - Diversified, VTMX in Real Estate - Development. Over the past year, COV.PA returned 7.18% vs 21.13% for VTMX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COV.PA и VTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Covivio SA (COV.PA) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COV.PA торгуется в EUR, в то время как VTMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTMX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COV.PA показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у VTMX с доходностью 14.53%.

COV.PA

1 день
0.66%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
1.26%
1 год
7.18%
3 года*
9.01%
5 лет*
-3.20%
10 лет*
0.55%

VTMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.76%
С начала года
14.53%
6 месяцев
11.42%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COV.PA и VTMX

2026 (YTD)202520242023
COV.PA
Covivio SA		-2.85%18.51%7.76%12.74%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		14.53%8.45%-29.61%22.83%

Correlation

The correlation between COV.PA and VTMX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covivio SA

Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.

Часто сравнивают с COV.PA:
COV.PA с AOO.FCOV.PA с LLC.AXCOV.PA с OHICOV.PA с LMP.LCOV.PA с 0012.HKCOV.PA с CHC.AXCOV.PA с VNA.DE
Часто сравнивают с VTMX:
VTMX с REI-UN.TOVTMX с URW.PAVTMX с PSPSYVTMX с GMG.AXVTMX с AHRVTMX с MTSFYVTMX с SCG.AX

Доходность на риск

COV.PA vs. VTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COV.PA
Ранг доходности на риск COV.PA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COV.PA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COV.PA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COV.PA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COV.PA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTMX
Ранг доходности на риск VTMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COV.PA c VTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covivio SA (COV.PA) и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COV.PAVTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.90

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.43

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.62

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

3.94

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COV.PA vs. VTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COV.PA на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTMX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COV.PA и VTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COV.PAVTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.08

+0.29

Просадки

Сравнение просадок COV.PA и VTMX

Максимальная просадка COV.PA за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки VTMX в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COV.PA и VTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COV.PAVTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.24%

-46.10%

-31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-12.85%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.71%

-17.51%

-14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-22.84%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

5.39%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COV.PA и VTMX

Covivio SA (COV.PA) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V. (VTMX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что COV.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COV.PAVTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.11%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

17.45%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

23.16%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

29.53%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.90%

29.53%

+0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COV.PA и VTMX

Дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VTMX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COV.PA
Covivio SA		2.80%1.79%6.77%5.05%6.76%4.99%6.37%4.55%5.34%1.09%3.72%1.58%
VTMX
Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.		2.44%2.62%2.79%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COV.PA и VTMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covivio SA и Corporación Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. COV.PA значения в EUR, VTMX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

COV.PA and VTMX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COV.PA и VTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор