PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTN.L с SOYO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COTN.L с SOYO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COTN.L (WisdomTree Cotton) and SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) are both Agricultural Commodities funds from WisdomTree - COTN.L tracks the Bloomberg Cotton while SOYO.L tracks the Bloomberg Soybean Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, COTN.L returned 1.32%/yr vs 9.57%/yr for SOYO.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COTN.L и SOYO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COTN.L показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у SOYO.L с доходностью 55.41%. За последние 10 лет акции COTN.L уступали акциям SOYO.L по среднегодовой доходности: 1.32% против 9.57% соответственно.

COTN.L

1 день
-2.76%
1 месяц
-10.94%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.00%
1 год
3.74%
3 года*
-7.96%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.32%

SOYO.L

1 день
-3.45%
1 месяц
2.05%
С начала года
55.41%
6 месяцев
46.52%
1 год
62.00%
3 года*
18.64%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTN.L и SOYO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTN.L
WisdomTree Cotton		9.87%-11.34%-16.60%-1.06%-8.04%41.68%7.77%-7.05%-7.59%10.38%
SOYO.L
WisdomTree Soybean Oil		55.41%20.93%-16.19%-20.85%31.60%49.66%13.00%19.09%-18.74%-9.81%

Correlation

The correlation between COTN.L and SOYO.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2006 г.

0.23

Сравнение распределения секторов COTN.L и SOYO.L

Секторы
COTN.L
SOYO.L

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COTN.L
100.0%
SOYO.L

-

Коммуникационные услуги

COTN.L

-

SOYO.L

-

Потребительский циклический сектор

COTN.L

-

SOYO.L

-

Потребительский защитный сектор

COTN.L

-

SOYO.L

-

Энергетика

COTN.L

-

SOYO.L

-

Финансовые услуги

COTN.L

-

SOYO.L

-

Здравоохранение

COTN.L

-

SOYO.L

-

Промышленность

COTN.L

-

SOYO.L

-

Недвижимость

COTN.L

-

SOYO.L

-

Технологии

COTN.L

-

SOYO.L
100.0%

Коммунальные услуги

COTN.L

-

SOYO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cotton

WisdomTree Soybean Oil

Часто сравнивают с COTN.L:
COTN.L с COFF.LCOTN.L с CORN.LCOTN.L с SPYCOTN.L с AIGA.LCOTN.L с FAGR.LCOTN.L с HOGS.LCOTN.L с AIGG.L
Часто сравнивают с SOYO.L:
SOYO.L с WEAT.LSOYO.L с SOYB.LSOYO.L с HOGS.LSOYO.L с AIGA.LSOYO.L с CATL.LSOYO.L с COFF.LSOYO.L с AIGG.L

Доходность на риск

COTN.L vs. SOYO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTN.L
Ранг доходности на риск COTN.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTN.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SOYO.L
Ранг доходности на риск SOYO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYO.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYO.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYO.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYO.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTN.L c SOYO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTN.LSOYO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.62

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
3.51

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

4.13

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

9.03

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTN.L vs. SOYO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTN.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SOYO.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTN.L и SOYO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTN.LSOYO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.62

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.12

-0.12

Просадки

Сравнение просадок COTN.L и SOYO.L

Максимальная просадка COTN.L за все время составила -73.59%, что меньше максимальной просадки SOYO.L в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTN.L и SOYO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COTN.LSOYO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.59%

-81.90%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-15.05%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.70%

-39.69%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.70%

-46.60%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.70%

-46.60%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.25%

-28.72%

-28.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.78%

-57.06%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

6.90%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности COTN.L и SOYO.L

WisdomTree Cotton (COTN.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что COTN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COTN.LSOYO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

7.90%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

16.77%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

23.73%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.57%

29.83%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

25.32%

-0.26%

Сравнение комиссий COTN.L и SOYO.L

И COTN.L, и SOYO.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTN.L и SOYO.L

Ни COTN.L, ни SOYO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COTN.L and SOYO.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COTN.L and SOYO.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

COTN.L tracks Bloomberg Cotton, while SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTN.L и SOYO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор