PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTN.L с GGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COTN.L с GGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COTN.L (WisdomTree Cotton) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - COTN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Cotton, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, COTN.L returned -0.13%/yr vs 7.46%/yr for GGRP.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. COTN.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности COTN.L и GGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COTN.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COTN.L показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.55%.

COTN.L

1 день
-2.76%
1 месяц
-10.94%
С начала года
9.87%
6 месяцев
11.00%
1 год
3.74%
3 года*
-7.96%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.32%

GGRP.L

1 день
0.45%
1 месяц
1.72%
С начала года
4.55%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.21%
3 года*
12.32%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTN.L и GGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COTN.L
WisdomTree Cotton		9.87%-11.34%-16.60%-1.06%-8.04%41.68%7.77%-7.05%-7.59%5.61%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		4.55%15.14%8.02%17.51%-13.56%19.26%16.37%35.48%-10.63%22.20%

Correlation

The correlation between COTN.L and GGRP.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г.

0.17

Сравнение распределения секторов COTN.L и GGRP.L

Секторы
COTN.L
GGRP.L

Сырьевые материалы

100.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

8.4%

Здравоохранение

-

15.7%

Промышленность

-

18.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

21.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Сырьевые материалы

COTN.L
100.0%
GGRP.L
3.7%

Коммуникационные услуги

COTN.L

-

GGRP.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

COTN.L

-

GGRP.L
15.4%

Потребительский защитный сектор

COTN.L

-

GGRP.L
7.2%

Энергетика

COTN.L

-

GGRP.L
0.0%

Финансовые услуги

COTN.L

-

GGRP.L
8.4%

Здравоохранение

COTN.L

-

GGRP.L
15.7%

Промышленность

COTN.L

-

GGRP.L
18.8%

Недвижимость

COTN.L

-

GGRP.L
0.2%

Технологии

COTN.L

-

GGRP.L
21.6%

Коммунальные услуги

COTN.L

-

GGRP.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cotton

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с COTN.L:
COTN.L с COFF.LCOTN.L с CORN.LCOTN.L с SPYCOTN.L с AIGA.LCOTN.L с FAGR.LCOTN.L с HOGS.LCOTN.L с AIGG.L
Часто сравнивают с GGRP.L:
GGRP.L с GGRG.LGGRP.L с FGQD.LGGRP.L с VHYG.LGGRP.L с HMWO.LGGRP.L с SCHDGGRP.L с QWLDGGRP.L с TDGB.L

Доходность на риск

COTN.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTN.L
Ранг доходности на риск COTN.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTN.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GGRP.L
Ранг доходности на риск GGRP.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTN.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cotton (COTN.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COTN.LGGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.32

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.07

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

1.48

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

5.90

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COTN.L vs. GGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COTN.L на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GGRP.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COTN.L и GGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COTN.LGGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.32

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.53

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.86

-0.87

Просадки

Сравнение просадок COTN.L и GGRP.L

Максимальная просадка COTN.L за все время составила -73.59%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTN.L и GGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COTN.LGGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.59%

-30.97%

-42.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-10.21%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.70%

-15.31%

-28.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.70%

-25.16%

-28.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.25%

0.00%

-57.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.78%

-4.79%

-44.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

2.57%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности COTN.L и GGRP.L

WisdomTree Cotton (COTN.L) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что COTN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COTN.LGGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

3.01%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

9.09%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

11.47%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.57%

14.31%

+13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

17.44%

+7.62%

Сравнение комиссий COTN.L и GGRP.L

COTN.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTN.L и GGRP.L

COTN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COTN.L
WisdomTree Cotton		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRP.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		0.01%0.01%0.54%1.86%2.42%1.60%1.46%1.88%2.13%1.41%

Часто задаваемые вопросы

COTN.L and GGRP.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for COTN.L.

COTN.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRP.L is Global Equities. COTN.L tracks Bloomberg Cotton, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for COTN.L and 0.38% for GGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTN.L и GGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор