Сравнение COSSX с FAOCX
COSSX (Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class) and FAOCX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class C) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, COSSX returned 10.31%/yr vs 6.29%/yr for FAOCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. COSSX charges 0.82%/yr vs 2.25%/yr for FAOCX.
Доходность
Сравнение доходности COSSX и FAOCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции COSSX превзошли акции FAOCX по среднегодовой доходности: 10.31% против 6.29% соответственно.
COSSX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 10.31%
FAOCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам COSSX и FAOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 7.45% | 45.91% | 4.82% | 16.13% | -5.96% | 10.94% | 0.02% | 22.51% | -16.69% | 27.83% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 0.00% | 14.19% | 3.86% | 19.03% | -25.22% | 17.97% | 13.77% | 26.37% | -15.77% | 28.58% |
Correlation
The correlation between COSSX and FAOCX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between COSSX and FAOCX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSSX vs. FAOCX — Ранг доходности на риск
COSSX
FAOCX
Сравнение COSSX c FAOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSSX | FAOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.94 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.42 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -0.72 | +8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSSX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.34 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок COSSX и FAOCX
Максимальная просадка COSSX за все время составила -43.24%, что меньше максимальной просадки FAOCX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSSX и FAOCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSSX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | -60.45% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -7.33% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -14.05% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.76% | -36.96% | +11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -36.96% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.90% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -15.62% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.01% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSSX и FAOCX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class C (FAOCX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что COSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSSX | FAOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 0.00% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 4.07% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 9.17% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.72% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 16.69% | +0.73% |
Сравнение комиссий COSSX и FAOCX
COSSX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FAOCX в 2.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSSX и FAOCX
Дивидендная доходность COSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности FAOCX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 7.48% | 8.03% | 5.51% | 4.07% | 1.96% | 3.70% | 1.78% | 3.95% | 3.72% | 1.72% | 2.18% |
FAOCX Fidelity Advisor Overseas Fund Class C | 8.26% | 8.26% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 0.00% | 0.51% | 3.72% | 3.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
COSSX and FAOCX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COSSX has higher volatility (3.63%) compared to FAOCX (0.00%). In terms of maximum drawdown, COSSX dropped -43.24% vs FAOCX's -60.45%.
COSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COSSX и FAOCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор