PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN.L с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN.L с WDEF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORN.L (WisdomTree Corn) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - CORN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Corn, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CORN.L returned -7.85%/yr vs 4.43%/yr for WDEF.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CORN.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.

Доходность

Сравнение доходности CORN.L и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CORN.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CORN.L показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у WDEF.L с доходностью 0.84%.

CORN.L

1 день
-2.89%
1 месяц
-9.48%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.97%
3 года*
-14.04%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
-4.47%

WDEF.L

1 день
1.24%
1 месяц
-7.57%
С начала года
0.84%
6 месяцев
4.96%
1 год
-3.77%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN.L и WDEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN.L
WisdomTree Corn		-6.79%-10.19%-12.88%-18.82%20.72%35.07%10.51%-6.51%-5.50%-13.50%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		0.84%42.47%-8.04%25.07%-24.69%17.98%12.71%34.71%-20.72%10.69%

Correlation

The correlation between CORN.L and WDEF.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов CORN.L и WDEF.L

Секторы
CORN.L
WDEF.L

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

89.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CORN.L
100.0%
WDEF.L

-

Сырьевые материалы

CORN.L

-

WDEF.L

-

Коммуникационные услуги

CORN.L

-

WDEF.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

CORN.L

-

WDEF.L

-

Потребительский защитный сектор

CORN.L

-

WDEF.L

-

Энергетика

CORN.L

-

WDEF.L

-

Здравоохранение

CORN.L

-

WDEF.L
0.1%

Промышленность

CORN.L

-

WDEF.L
89.7%

Недвижимость

CORN.L

-

WDEF.L

-

Технологии

CORN.L

-

WDEF.L
3.2%

Коммунальные услуги

CORN.L

-

WDEF.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Corn

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Часто сравнивают с CORN.L:
CORN.L с CATL.LCORN.L с SOYB.LCORN.L с WEAT.LCORN.L с AIGG.LCORN.L с COTN.LCORN.L с AIGA.LCORN.L с FAGR.L
Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с NATOWDEF.L с DFEN

Доходность на риск

CORN.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN.L
Ранг доходности на риск CORN.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORN.LWDEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.02

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
0.56

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.09

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.06

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

-0.18

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN.L vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN.L на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа WDEF.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN.L и WDEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORN.LWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.02

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.34

-0.45

Просадки

Сравнение просадок CORN.L и WDEF.L

Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и WDEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORN.LWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-41.69%

-42.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-26.82%

+13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

-26.82%

-20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.13%

-41.69%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.23%

-15.17%

-62.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-11.68%

-47.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

9.64%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN.L и WDEF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Corn (CORN.L) составляет 8.00%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORN.LWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

10.73%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

65.05%

-51.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

74.52%

-56.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

44.75%

-21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

43.57%

-20.98%

Сравнение комиссий CORN.L и WDEF.L

CORN.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN.L и WDEF.L

Ни CORN.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CORN.L and WDEF.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for CORN.L.

CORN.L is categorized as Agricultural Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. CORN.L tracks Bloomberg Corn, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for CORN.L and 0.40% for WDEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN.L и WDEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор