PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORN.L (WisdomTree Corn) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - CORN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Corn, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN.L returned -4.47%/yr vs 43.93%/yr for QQQ3.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CORN.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности CORN.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN.L показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.06%. За последние 10 лет акции CORN.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: -4.47% против 43.93% соответственно.

CORN.L

1 день
-2.89%
1 месяц
-9.48%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.97%
3 года*
-14.04%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
-4.47%

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN.L и QQQ3.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN.L
WisdomTree Corn		-6.79%-10.19%-12.88%-18.82%20.72%35.07%10.51%-6.51%-5.50%-12.06%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%114.27%

Correlation

The correlation between CORN.L and QQQ3.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2012 г.

0.03

The correlation between CORN.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Corn

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с CORN.L:
CORN.L с CATL.LCORN.L с SOYB.LCORN.L с WEAT.LCORN.L с AIGG.LCORN.L с COTN.LCORN.L с AIGA.LCORN.L с FAGR.L
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

CORN.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN.L
Ранг доходности на риск CORN.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORN.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.63

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
3.07

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.44

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

10.78

-12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN.L на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа QQQ3.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORN.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.63

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.43

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.73

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.82

-0.93

Просадки

Сравнение просадок CORN.L и QQQ3.L

Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.80%, примерно равная максимальной просадке QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORN.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-81.35%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-35.92%

+22.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

-58.20%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.13%

-81.35%

+32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

-81.35%

+25.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.23%

-2.48%

-74.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-19.62%

-39.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

11.49%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для WisdomTree Corn (CORN.L) составляет 8.00%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORN.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

14.73%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

34.78%

-21.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

47.01%

-28.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

62.24%

-38.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

59.91%

-37.32%

Сравнение комиссий CORN.L и QQQ3.L

CORN.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN.L и QQQ3.L

Ни CORN.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CORN.L and QQQ3.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CORN.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CORN.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

CORN.L is categorized as Agricultural Commodities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. CORN.L tracks Bloomberg Corn, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.49% for CORN.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор