PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN.L с PHSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORN.L с PHSP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORN.L (WisdomTree Corn) and PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) are both exchange-traded funds - CORN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Corn, while PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN.L returned -4.47%/yr vs 15.62%/yr for PHSP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CORN.L и PHSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CORN.L торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CORN.L показывает доходность -6.79%, что значительно ниже, чем у PHSP.L с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции CORN.L уступали акциям PHSP.L по среднегодовой доходности: -4.47% против 15.62% соответственно.

CORN.L

1 день
-2.89%
1 месяц
-9.48%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.97%
3 года*
-14.04%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
-4.47%

PHSP.L

1 день
0.52%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.72%
6 месяцев
26.22%
1 год
105.73%
3 года*
45.44%
5 лет*
20.95%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN.L и PHSP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN.L
WisdomTree Corn		-6.79%-10.19%-12.88%-18.82%20.72%35.07%10.51%-6.51%-5.50%-12.06%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver		2.72%147.01%20.80%-1.58%3.15%-12.90%45.17%17.09%-9.01%3.31%

Correlation

The correlation between CORN.L and PHSP.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2007 г.

0.12

The correlation between CORN.L and PHSP.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Corn

WisdomTree Physical Silver

Часто сравнивают с CORN.L:
CORN.L с CATL.LCORN.L с SOYB.LCORN.L с WEAT.LCORN.L с AIGG.LCORN.L с COTN.LCORN.L с AIGA.LCORN.L с FAGR.L
Часто сравнивают с PHSP.L:
PHSP.L с SSLN.LPHSP.L с IAUPHSP.L с ^GSPCPHSP.L с PHGP.LPHSP.L с XAIX.DEPHSP.L с SPAP.LPHSP.L с VUSA.AS

Доходность на риск

CORN.L vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN.L
Ранг доходности на риск CORN.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN.L c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORN.LPHSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.03

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.34

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.75

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

6.00

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN.L vs. PHSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN.L на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа PHSP.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN.L и PHSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORN.LPHSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.03

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.60

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.27

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CORN.L и PHSP.L

Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.80%, что больше максимальной просадки PHSP.L в -76.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и PHSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORN.LPHSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.80%

-76.98%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-40.88%

+27.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

-40.88%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.13%

-40.88%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.00%

-43.76%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.23%

-35.55%

-41.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.83%

-48.35%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

18.79%

-12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN.L и PHSP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Corn (CORN.L) составляет 8.00%, в то время как у WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORN.LPHSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

17.02%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

52.69%

-39.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

55.42%

-37.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

34.96%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

30.52%

-7.93%

Сравнение комиссий CORN.L и PHSP.L

И CORN.L, и PHSP.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN.L и PHSP.L

Ни CORN.L, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CORN.L and PHSP.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CORN.L and PHSP.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

CORN.L is categorized as Agricultural Commodities, while PHSP.L is Silver. CORN.L tracks Bloomberg Corn, while PHSP.L tracks LBMA Silver Price.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN.L и PHSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор