Сравнение CORN.L с GGRG.L
CORN.L (WisdomTree Corn) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - CORN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Corn, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, CORN.L returned -4.56%/yr vs 7.41%/yr for GGRG.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CORN.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности CORN.L и GGRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CORN.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CORN.L показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у GGRG.L с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции CORN.L уступали акциям GGRG.L по среднегодовой доходности: -4.56% против 7.41% соответственно.
CORN.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -11.78%
- 3 года*
- -14.65%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- -4.56%
GGRG.L
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам CORN.L и GGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN.L WisdomTree Corn | -7.66% | -10.17% | -12.90% | -18.81% | 20.71% | 35.08% | 10.53% | -6.54% | -5.48% | -12.06% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 4.32% | 16.53% | 9.25% | 17.43% | -13.72% | 19.80% | 15.98% | 35.02% | -10.43% | 28.28% |
Correlation
The correlation between CORN.L and GGRG.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г. | 0.03 |
The correlation between CORN.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CORN.L и GGRG.L
Секторы
CORN.L
GGRG.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CORN.L
GGRG.L
Сырьевые материалы
CORN.L
-
GGRG.L
Коммуникационные услуги
CORN.L
-
GGRG.L
Потребительский циклический сектор
CORN.L
-
GGRG.L
Потребительский защитный сектор
CORN.L
-
GGRG.L
Энергетика
CORN.L
-
GGRG.L
Здравоохранение
CORN.L
-
GGRG.L
Промышленность
CORN.L
-
GGRG.L
Недвижимость
CORN.L
-
GGRG.L
Технологии
CORN.L
-
GGRG.L
Коммунальные услуги
CORN.L
-
GGRG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск
CORN.L
GGRG.L
Сравнение CORN.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Corn (CORN.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN.L | GGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.50 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 5.99 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.29 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.40 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.36 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.37 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CORN.L и GGRG.L
Максимальная просадка CORN.L за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN.L и GGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -36.30% | -47.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -10.40% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.99% | -19.00% | -27.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.15% | -25.27% | -23.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.01% | -36.20% | -19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.22% | -0.72% | -76.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -9.23% | -52.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.61% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN.L и GGRG.L
WisdomTree Corn (CORN.L) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что CORN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 2.20% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 9.17% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 12.09% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 19.85% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 20.38% | +2.28% |
Сравнение комиссий CORN.L и GGRG.L
CORN.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN.L и GGRG.L
Ни CORN.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CORN.L and GGRG.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for CORN.L.
CORN.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRG.L is Global Equities. CORN.L tracks Bloomberg Corn, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for CORN.L and 0.38% for GGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для CORN.L и GGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор