PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPP.TO с CASH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

COPP.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPP.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive North American Listed Copper Producers Index. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности COPP.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPP.TO и CASH.TO

2026 (YTD)2025202420232022
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		2.05%66.80%15.35%11.74%-4.85%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.48%2.45%4.53%5.11%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, COPP.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.48%.

COPP.TO

1 день
8.08%
1 месяц
-18.57%
С начала года
2.05%
6 месяцев
21.76%
1 год
74.15%
3 года*
24.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Producers Index ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с COPP.TO:
COPP.TO с SETMCOPP.TO с COPPCOPP.TO с CPCC.TOCOPP.TO с ZMT.TOCOPP.TO с METLCOPP.TO с EBNK.TOCOPP.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий COPP.TO и CASH.TO

COPP.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.

COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

COPP.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP.TO
Ранг доходности на риск COPP.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPP.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

10.40

-8.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

32.87

-30.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

7.68

-6.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

115.33

-112.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

477.09

-467.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP.TO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPP.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

10.40

-8.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

5.51

-4.95

Корреляция

Корреляция между COPP.TO и CASH.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность COPP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности CASH.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021
COPP.TO
Global X Copper Producers Index ETF		0.17%0.18%0.19%0.73%1.20%0.00%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%

Просадки

Сравнение просадок COPP.TO и CASH.TO

Максимальная просадка COPP.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPP.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-0.80%

-40.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-0.02%

-28.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.69%

-0.01%

-18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.24%

0.00%

-14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

0.00%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP.TO и CASH.TO

Global X Copper Producers Index ETF (COPP.TO) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что COPP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPP.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.91%

0.05%

+17.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

0.15%

+31.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.64%

0.22%

+42.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.95%

0.62%

+37.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.95%

0.62%

+37.33%