PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPM.AS с SPGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPM.AS с SPGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) and SPGP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COPM.AS is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper Miners Index, while SPGP.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Both are passively managed. Over the past year, COPM.AS returned 104.17% vs 63.22% for SPGP.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPM.AS и SPGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COPM.AS торгуется в USD, в то время как SPGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPM.AS показывает доходность 25.99%, что значительно выше, чем у SPGP.L с доходностью 1.19%.

COPM.AS

1 день
-1.41%
1 месяц
13.01%
С начала года
25.99%
6 месяцев
36.60%
1 год
104.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGP.L

1 день
0.66%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.19%
6 месяцев
7.46%
1 год
63.22%
3 года*
41.87%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPM.AS и SPGP.L

2026 (YTD)202520242023
COPM.AS
iShares Copper Miners UCITS ETF		25.99%82.17%0.45%4.71%
SPGP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF		1.19%155.33%10.93%4.95%

Correlation

The correlation between COPM.AS and SPGP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.61

The correlation between COPM.AS and SPGP.L shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper Miners UCITS ETF

iShares Gold Producers UCITS ETF

Часто сравнивают с COPM.AS:
COPM.AS с COPXCOPM.AS с CNDX.ASCOPM.AS с ICOPCOPM.AS с IWDA.ASCOPM.AS с AMEL.DECOPM.AS с EUEA.ASCOPM.AS с CSPX.AS
Часто сравнивают с SPGP.L:
SPGP.L с GDXSPGP.L с IAUSPGP.L с EGLN.LSPGP.L с VOOSPGP.L с SCHGSPGP.L с AUCP.LSPGP.L с GDGB.L

Доходность на риск

COPM.AS vs. SPGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPM.AS
Ранг доходности на риск COPM.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPM.AS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPM.AS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPM.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPM.AS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPM.AS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPGP.L
Ранг доходности на риск SPGP.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPM.AS c SPGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPM.ASSPGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.50

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.97

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.21

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

5.62

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPM.AS vs. SPGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPM.AS на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа SPGP.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPM.AS и SPGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPM.ASSPGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.50

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.08

+1.02

Просадки

Сравнение просадок COPM.AS и SPGP.L

Максимальная просадка COPM.AS за все время составила -37.12%, что меньше максимальной просадки SPGP.L в -79.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPM.AS и SPGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPM.ASSPGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.12%

-79.86%

+42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.05%

-28.41%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-24.36%

+20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-48.77%

+37.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

11.20%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности COPM.AS и SPGP.L

iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) и iShares Gold Producers UCITS ETF (SPGP.L) имеют волатильность 13.86% и 13.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPM.ASSPGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

13.90%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.88%

33.73%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.25%

42.05%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

34.49%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.32%

34.06%

+0.26%

Сравнение комиссий COPM.AS и SPGP.L

И COPM.AS, и SPGP.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPM.AS и SPGP.L

Ни COPM.AS, ни SPGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COPM.AS and SPGP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPM.AS and SPGP.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

COPM.AS is categorized as Commodity Producers Equities, while SPGP.L is Precious Metals. COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index, while SPGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPM.AS и SPGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор