Сравнение COPG.L с VUAG.L
COPG.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - COPG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPG.L returned 34.51%/yr vs 19.03%/yr for VUAG.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. COPG.L charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности COPG.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPG.L показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 10.56%.
COPG.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 35.76%
- 1 год
- 119.81%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPG.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 24.91% | 82.05% | 3.66% | 3.03% | 14.35% | -1.92% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.56% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 0.02% |
Correlation
The correlation between COPG.L and VUAG.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPG.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
COPG.L
VUAG.L
Сравнение COPG.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPG.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 4.08 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 14.96 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPG.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.73 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок COPG.L и VUAG.L
Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPG.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -25.61% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -7.11% | -19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.84% | -20.88% | -17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.22% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -3.51% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 1.94% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPG.L и VUAG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPG.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 2.62% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 7.17% | +25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.96% | 10.62% | +27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.82% | 14.32% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 36.09% | -2.27% |
Сравнение комиссий COPG.L и VUAG.L
COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPG.L и VUAG.L
Ни COPG.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Часто задаваемые вопросы
COPG.L and VUAG.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for COPG.L.
COPG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while VUAG.L is S&P 500. COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for COPG.L and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для COPG.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор