Сравнение COPA.L с SOYO.L
COPA.L (WisdomTree Copper) and SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) are both exchange-traded funds - COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex, while SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPA.L returned 10.33%/yr vs 9.57%/yr for SOYO.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COPA.L и SOYO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPA.L показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у SOYO.L с доходностью 55.41%. За последние 10 лет акции COPA.L превзошли акции SOYO.L по среднегодовой доходности: 10.33% против 9.57% соответственно.
COPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 21.07%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 10.33%
SOYO.L
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 55.41%
- 6 месяцев
- 47.62%
- 1 год
- 62.54%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам COPA.L и SOYO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA.L WisdomTree Copper | 13.93% | 36.37% | 4.81% | 2.66% | -13.58% | 24.36% | 21.41% | 4.90% | -20.37% | 26.83% |
SOYO.L WisdomTree Soybean Oil | 55.41% | 20.93% | -16.19% | -20.85% | 31.60% | 49.66% | 13.00% | 19.09% | -18.74% | -9.81% |
Correlation
The correlation between COPA.L and SOYO.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between COPA.L and SOYO.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA.L vs. SOYO.L — Ранг доходности на риск
COPA.L
SOYO.L
Сравнение COPA.L c SOYO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Copper (COPA.L) и WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPA.L | SOYO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.13 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 9.03 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPA.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.62 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок COPA.L и SOYO.L
Максимальная просадка COPA.L за все время составила -67.44%, что меньше максимальной просадки SOYO.L в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA.L и SOYO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -81.90% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.25% | -15.05% | -10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -39.69% | +14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -46.60% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -46.60% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -28.72% | +26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.24% | -57.06% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 6.90% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA.L и SOYO.L
WisdomTree Copper (COPA.L) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что COPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA.L | SOYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 7.90% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 16.77% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.17% | 23.73% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 29.83% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 25.32% | -2.04% |
Сравнение комиссий COPA.L и SOYO.L
И COPA.L, и SOYO.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA.L и SOYO.L
Ни COPA.L, ни SOYO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPA.L and SOYO.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPA.L and SOYO.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
COPA.L is categorized as Metals, while SOYO.L is Agricultural Commodities. COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex, while SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil.
Подберите оптимальное распределение для COPA.L и SOYO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор