Сравнение COPA.L с INTL.L
COPA.L (WisdomTree Copper) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, COPA.L returned 7.06%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. COPA.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности COPA.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COPA.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COPA.L показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.67%.
COPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 10.33%
INTL.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 16.44%
- С начала года
- 48.67%
- 6 месяцев
- 47.73%
- 1 год
- 88.57%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPA.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA.L WisdomTree Copper | 13.93% | 36.37% | 4.81% | 2.66% | -13.58% | 24.36% | 21.41% | 4.52% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 48.67% | 23.14% | 11.68% | 56.56% | -42.06% | 16.29% | 74.16% | 35.80% |
Correlation
The correlation between COPA.L and INTL.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2019 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPA.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
COPA.L
INTL.L
Сравнение COPA.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Copper (COPA.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPA.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 5.91 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 18.42 | -15.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPA.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.47 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.58 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.91 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок COPA.L и INTL.L
Максимальная просадка COPA.L за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPA.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPA.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.44% | -48.41% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.25% | -15.38% | -9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -31.15% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.64% | -46.21% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -1.19% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.24% | -13.96% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 4.94% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPA.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Copper (COPA.L) составляет 8.83%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что COPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPA.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 9.61% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 19.60% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.17% | 26.18% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 27.54% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 28.09% | -4.81% |
Сравнение комиссий COPA.L и INTL.L
COPA.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPA.L и INTL.L
Ни COPA.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COPA.L and INTL.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for COPA.L.
COPA.L is categorized as Metals, while INTL.L is Technology Equities. COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.49% for COPA.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для COPA.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор