PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CONL с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с SPXL

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

CONL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или SPXL.

Корреляция

Корреляция между CONL и SPXL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности CONL и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.36%
-36.03%
CONL
SPXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.47

SPXL:

0.22

Коэф-т Сортино

CONL:

-0.15

SPXL:

0.57

Коэф-т Омега

CONL:

0.98

SPXL:

1.07

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.93

SPXL:

0.32

Коэф-т Мартина

CONL:

-1.58

SPXL:

0.97

Индекс Язвы

CONL:

48.99%

SPXL:

9.42%

Дневная вол-ть

CONL:

165.50%

SPXL:

41.13%

Макс. просадка

CONL:

-83.73%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

CONL:

-81.73%

SPXL:

-23.32%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -55.91%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.16%.

CONL

С начала года

-55.91%

1 месяц

-28.79%

6 месяцев

-25.83%

1 год

-76.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

-14.16%

1 месяц

-10.61%

6 месяцев

-9.01%

1 год

11.42%

5 лет

45.37%

10 лет

21.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий CONL и SPXL

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.

CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
График комиссии CONL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONL: 1.15%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CONL, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
CONL: -0.50
SPXL: -0.41
Коэффициент Сортино CONL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
CONL: -0.39
SPXL: -0.27
Коэффициент Омега CONL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CONL: 0.96
SPXL: 0.96
Коэффициент Кальмара CONL, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CONL: -0.96
SPXL: -0.42
Коэффициент Мартина CONL, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
CONL: -1.67
SPXL: -1.86

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.41
CONL
SPXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и SPXL

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

TTM20242023202220212020201920182017
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		1.33%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Просадки

Сравнение просадок CONL и SPXL

Максимальная просадка CONL за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.66%
-46.48%
CONL
SPXL

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и SPXL

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 58.70% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 28.63%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.70%
28.63%
CONL
SPXL

Пользовательские портфели с CONL или SPXL

DUST NUGT ARB
-3%
YTD
DUST
NUGT
USD=X
TQQQ
SQQQ
TMF
TMV
SPXS
SPXL
DRV
DRN
Qq
-7%
YTD
IAU
BLV
VOO
SPXL
1 / 13

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
127

Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?

I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?

Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?

Thanks for reading!

Bob Peticolas

19 декабря 23 г. Posted in general
1K

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
561