Сравнение CONL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
CONL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или SPXL.
Основные характеристики
| CONL | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 74.56% | 65.10% |
| Дох-ть за 1 год | 306.35% | 93.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 6.62 | 15.50 |
| Индекс Язвы | 45.10% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 167.04% | 36.21% |
| Макс. просадка | -82.62% | -76.86% |
| Текущая просадка | -30.61% | -6.65% |
Корреляция
Корреляция между CONL и SPXL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CONL и SPXL
С начала года, CONL показывает доходность 74.56%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 65.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и SPXL
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CONL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и SPXL
Дивидендная доходность CONL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPXL в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.72% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и SPXL
Максимальная просадка CONL за все время составила -82.62%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и SPXL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 82.00% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.