Сравнение CONL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
CONL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -53.04% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -78.28% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -25.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
CONL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -82.49%
- 1 год
- -51.55%
- 3 года*
- -12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и SPXL
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
CONL vs. SPXL — Ранг доходности на риск
CONL
SPXL
Сравнение CONL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | 0.64 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.22 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.07 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4.25 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.64 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.48 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между CONL и SPXL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и SPXL
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и SPXL
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -76.86% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | -33.42% | -58.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -18.62% | -73.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -15.85% | -38.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.16% | 8.42% | +46.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и SPXL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 45.76% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.76% | 16.04% | +29.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.14% | 28.52% | +74.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 54.32% | +94.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.93% | 50.26% | +100.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.93% | 53.36% | +97.57% |