PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMS.DE с RAND.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COMS.DE с RAND.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE).

COMS.DE и RAND.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г.. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности COMS.DE и RAND.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COMS.DE и RAND.DE

2026 (YTD)2025202420232022
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-11.28%-71.45%-37.78%24.55%-3.28%
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%

Доходность по периодам

С начала года, COMS.DE показывает доходность -11.28%, что значительно выше, чем у RAND.DE с доходностью -17.13%.

COMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-63.32%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с POLY.DECOMS.DE с ABCH.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с CPYG.DECOMS.DE с BTIC.DECOMS.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с CTEN.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с VETH.DERAND.DE с CPYG.DE

Сравнение комиссий COMS.DE и RAND.DE

COMS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RAND.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

COMS.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMS.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMS.DERAND.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.47

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

-0.23

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.97

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.53

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.47

-0.89

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMS.DE vs. RAND.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMS.DE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа RAND.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMS.DE и RAND.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMS.DERAND.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.47

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.29

-0.11

Корреляция

Корреляция между COMS.DE и RAND.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMS.DE и RAND.DE

Ни COMS.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COMS.DE и RAND.DE

Максимальная просадка COMS.DE за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMS.DE и RAND.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COMS.DERAND.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-86.60%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.36%

-72.75%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.39%

-82.42%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.79%

-59.06%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.81%

43.20%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности COMS.DE и RAND.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) составляет 11.51%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что COMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COMS.DERAND.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

24.86%

-13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.50%

67.03%

-15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.35%

98.91%

-31.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.89%

93.48%

-18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.89%

93.48%

-18.59%