Сравнение COMS.DE с AXTZ.DE
COMS.DE (CoinShares Physical Staked Cosmos EUR) and AXTZ.DE (21Shares Tezos ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, COMS.DE returned -42.73%/yr vs -32.63%/yr for AXTZ.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COMS.DE charges 0.00%/yr vs 2.50%/yr for AXTZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности COMS.DE и AXTZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMS.DE показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у AXTZ.DE с доходностью -43.40%.
COMS.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -20.21%
- 1 год
- -56.57%
- 3 года*
- -42.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXTZ.DE
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- -23.13%
- С начала года
- -43.40%
- 6 месяцев
- -44.19%
- 1 год
- -53.52%
- 3 года*
- -32.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COMS.DE и AXTZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COMS.DE CoinShares Physical Staked Cosmos EUR | -2.80% | -71.45% | -37.78% | 24.55% | 32.65% |
AXTZ.DE 21Shares Tezos ETP | -43.40% | -66.56% | 36.70% | 47.10% | -52.63% |
Correlation
The correlation between COMS.DE and AXTZ.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between COMS.DE and AXTZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMS.DE vs. AXTZ.DE — Ранг доходности на риск
COMS.DE
AXTZ.DE
Сравнение COMS.DE c AXTZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMS.DE | AXTZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.73 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.09 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMS.DE | AXTZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.56 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок COMS.DE и AXTZ.DE
Максимальная просадка COMS.DE за все время составила -89.57%, что меньше максимальной просадки AXTZ.DE в -96.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMS.DE и AXTZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMS.DE | AXTZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -96.49% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.04% | -73.59% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.47% | -85.06% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -96.49% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.36% | -82.47% | +28.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.10% | 48.91% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMS.DE и AXTZ.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) имеет более высокую волатильность в 18.74% по сравнению с 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что COMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXTZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMS.DE | AXTZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 15.03% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 39.53% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.48% | 77.77% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 84.40% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 84.40% | -10.42% |
Сравнение комиссий COMS.DE и AXTZ.DE
COMS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AXTZ.DE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMS.DE и AXTZ.DE
Ни COMS.DE, ни AXTZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMS.DE and AXTZ.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMS.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMS.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for AXTZ.DE.
They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.00% for COMS.DE and 2.50% for AXTZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для COMS.DE и AXTZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор