Сравнение COMM.L с WOSC.L
COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and WOSC.L (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while WOSC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 8.02%/yr for WOSC.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for WOSC.L.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и WOSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COMM.L торгуется в GBp, в то время как WOSC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WOSC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у WOSC.L с доходностью 14.25%.
COMM.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
WOSC.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам COMM.L и WOSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.65% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 2.79% | -4.51% | 0.62% |
WOSC.L SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.25% | 11.76% | 9.41% | 9.96% | -8.76% | 16.26% | 12.23% | 22.09% | -9.72% | 6.21% |
Correlation
The correlation between COMM.L and WOSC.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.23 |
The correlation between COMM.L and WOSC.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов COMM.L и WOSC.L
Секторы
COMM.L
WOSC.L
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Технологии
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
COMM.L
WOSC.L
Финансовые услуги
COMM.L
WOSC.L
Потребительский циклический сектор
COMM.L
WOSC.L
Коммуникационные услуги
COMM.L
WOSC.L
Потребительский защитный сектор
COMM.L
WOSC.L
Недвижимость
COMM.L
WOSC.L
Технологии
COMM.L
WOSC.L
Энергетика
COMM.L
-
WOSC.L
Здравоохранение
COMM.L
-
WOSC.L
Промышленность
COMM.L
-
WOSC.L
Коммунальные услуги
COMM.L
-
WOSC.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMM.L vs. WOSC.L — Ранг доходности на риск
COMM.L
WOSC.L
Сравнение COMM.L c WOSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMM.L | WOSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 4.26 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 16.37 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMM.L | WOSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.62 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и WOSC.L
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки WOSC.L в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и WOSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMM.L | WOSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -36.13% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -7.83% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -21.43% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | -21.43% | -7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | 0.00% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -5.45% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.04% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и WOSC.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (WOSC.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMM.L | WOSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.44% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 9.29% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 12.72% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.69% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 20.88% | -5.50% |
Сравнение комиссий COMM.L и WOSC.L
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WOSC.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и WOSC.L
Ни COMM.L, ни WOSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COMM.L and WOSC.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for WOSC.L.
COMM.L is categorized as Commodities, while WOSC.L is Global Equities. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while WOSC.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.45% for WOSC.L.
Подберите оптимальное распределение для COMM.L и WOSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор