PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с WLDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 8.23%/yr for WLDS.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 14.58%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.95%
1 год
33.75%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-0.23%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%

Correlation

The correlation between COMM.L and WLDS.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.21

The correlation between COMM.L and WLDS.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMM.L и WLDS.L

Секторы
COMM.L
WLDS.L

Сырьевые материалы

35.8%
8.2%

Финансовые услуги

17.8%
13.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

12.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.9%

Недвижимость

5.8%
8.0%

Технологии

5.6%
15.2%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

20.5%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
WLDS.L
8.2%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
WLDS.L
13.3%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
WLDS.L
10.6%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
WLDS.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
WLDS.L
3.9%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
WLDS.L
8.0%

Технологии

COMM.L
5.6%
WLDS.L
15.2%

Энергетика

COMM.L

-

WLDS.L
5.0%

Здравоохранение

COMM.L

-

WLDS.L
9.5%

Промышленность

COMM.L

-

WLDS.L
20.5%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

WLDS.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с IYW

Доходность на риск

COMM.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.67

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.75

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

4.32

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

16.35

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.67

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и WLDS.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-33.26%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-7.78%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-21.55%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-21.55%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

0.00%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-6.36%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.06%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и WLDS.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.41%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

9.29%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

12.58%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

15.53%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

17.29%

-1.91%

Сравнение комиссий COMM.L и WLDS.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и WLDS.L

Ни COMM.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMM.L and WLDS.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

COMM.L is categorized as Commodities, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор