Сравнение COMM.L с WCOG.L
COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds - COMM.L tracks the Bloomberg Commodity while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 12.72%/yr for WCOG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности COMM.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 31.19%.
COMM.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам COMM.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 24.65% | 8.53% | 6.19% | -12.55% | 28.34% | 29.04% | -7.09% | 2.79% | -4.51% | 0.62% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | 1.15% |
Correlation
The correlation between COMM.L and WCOG.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between COMM.L and WCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COMM.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
COMM.L
WCOG.L
Сравнение COMM.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COMM.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 6.62 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 16.47 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COMM.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.52 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок COMM.L и WCOG.L
Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки WCOG.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COMM.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -27.05% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -6.82% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -13.63% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.49% | -27.05% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -3.73% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -10.98% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.75% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности COMM.L и WCOG.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) имеют волатильность 6.19% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COMM.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.08% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 15.70% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 17.93% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.33% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.02% | +1.36% |
Сравнение комиссий COMM.L и WCOG.L
COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMM.L и WCOG.L
COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, COMM.L and WCOG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для COMM.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор