PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с RICI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с RICI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - COMM.L tracks the Bloomberg Commodity while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 13.77%/yr for RICI.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и RICI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 32.73%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.28%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.58%
1 год
43.29%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и RICI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%14.01%
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%42.40%19.41%

Correlation

The correlation between COMM.L and RICI.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.86

The correlation between COMM.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COMM.L и RICI.L

Секторы
COMM.L
RICI.L

Сырьевые материалы

35.8%
13.6%

Финансовые услуги

17.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
18.0%

Коммуникационные услуги

12.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
9.5%

Недвижимость

5.8%

-

Технологии

5.6%
8.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

17.1%

Промышленность

-

15.7%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
RICI.L
13.6%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
RICI.L
3.6%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
RICI.L
18.0%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
RICI.L
10.3%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
RICI.L
9.5%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
RICI.L

-

Технологии

COMM.L
5.6%
RICI.L
8.6%

Энергетика

COMM.L

-

RICI.L

-

Здравоохранение

COMM.L

-

RICI.L
17.1%

Промышленность

COMM.L

-

RICI.L
15.7%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

RICI.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L

Доходность на риск

COMM.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LRICI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.04

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.56

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

5.16

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

11.22

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. RICI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RICI.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и RICI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LRICI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.97

-0.46

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и RICI.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки RICI.L в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и RICI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LRICI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-26.97%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.35%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-16.40%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-26.97%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.90%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-12.19%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.85%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и RICI.L

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) составляет 6.19%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LRICI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.17%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

18.33%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

21.17%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

18.73%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

18.88%

-3.50%

Сравнение комиссий COMM.L и RICI.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и RICI.L

Ни COMM.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, COMM.L and RICI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: iShares and China Post Global. Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.60% for RICI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и RICI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор