PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COMM.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COMM.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, COMM.L returned 12.23%/yr vs 13.03%/yr for IWDA.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. COMM.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности COMM.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COMM.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COMM.L показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 10.12%.

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-2.81%
С начала года
24.65%
6 месяцев
23.36%
1 год
38.99%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.88%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.03%
3 года*
17.69%
5 лет*
13.03%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COMM.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.28%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%22.29%-3.62%3.98%

Correlation

The correlation between COMM.L and IWDA.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.20

The correlation between COMM.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COMM.L и IWDA.L

Секторы
COMM.L
IWDA.L

Сырьевые материалы

35.8%
2.8%

Финансовые услуги

17.8%
14.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
8.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.8%

Недвижимость

5.8%
1.2%

Технологии

5.6%
32.9%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

9.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

COMM.L
35.8%
IWDA.L
2.8%

Финансовые услуги

COMM.L
17.8%
IWDA.L
14.9%

Потребительский циклический сектор

COMM.L
12.9%
IWDA.L
8.8%

Коммуникационные услуги

COMM.L
12.3%
IWDA.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

COMM.L
9.7%
IWDA.L
4.8%

Недвижимость

COMM.L
5.8%
IWDA.L
1.2%

Технологии

COMM.L
5.6%
IWDA.L
32.9%

Энергетика

COMM.L

-

IWDA.L
3.9%

Здравоохранение

COMM.L

-

IWDA.L
8.6%

Промышленность

COMM.L

-

IWDA.L
9.7%

Коммунальные услуги

COMM.L

-

IWDA.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

COMM.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COMM.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COMM.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.32

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.22

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

4.22

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

15.90

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COMM.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COMM.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COMM.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COMM.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.86

-0.35

Просадки

Сравнение просадок COMM.L и IWDA.L

Максимальная просадка COMM.L за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMM.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COMM.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.49%

-26.18%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.37%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-18.91%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.49%

-18.91%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.27%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-3.39%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.70%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности COMM.L и IWDA.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что COMM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COMM.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.47%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

8.85%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

11.62%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

14.49%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.51%

-0.13%

Сравнение комиссий COMM.L и IWDA.L

COMM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COMM.L и IWDA.L

Ни COMM.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

COMM.L and IWDA.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

COMM.L is categorized as Commodities, while IWDA.L is Global Equities. COMM.L tracks Bloomberg Commodity, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.19% for COMM.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COMM.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор