Сравнение COLTX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
COLTX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 1978 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности COLTX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLTX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | -0.43% | 3.86% | 3.47% | 6.60% | -12.56% | 3.01% | 3.37% | 8.15% | 0.19% | 6.15% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, COLTX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции COLTX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.86% против 3.34% соответственно.
COLTX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.86%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLTX и NQP
COLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
COLTX vs. NQP — Ранг доходности на риск
COLTX
NQP
Сравнение COLTX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLTX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.50 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.27 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.27 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 8.94 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.50 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.41 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между COLTX и NQP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLTX и NQP
Дивидендная доходность COLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLTX Columbia Tax-Exempt Fund | 3.73% | 4.91% | 3.66% | 3.15% | 3.05% | 3.20% | 3.27% | 4.60% | 3.80% | 3.86% | 4.15% | 4.13% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок COLTX и NQP
Максимальная просадка COLTX за все время составила -18.07%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLTX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.07% | -41.87% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -4.63% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -32.41% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.07% | -32.41% | +14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.68% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -6.93% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.69% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLTX и NQP
Текущая волатильность для Columbia Tax-Exempt Fund (COLTX) составляет 1.37%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что COLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLTX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 4.13% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 5.32% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 9.22% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 9.80% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 10.85% | -5.90% |