PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COII.L с WINC.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COII.L и WINC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COII.L и WINC.AS


2026 (YTD)20252024
COII.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP
-44.45%-47.27%15.90%
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc
1.05%13.28%5.89%
Разные валюты инструментов

COII.L торгуется в GBp, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COII.L показывает доходность -44.45%, что значительно ниже, чем у WINC.AS с доходностью 1.05%.


COII.L

1 день
-1.98%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-44.45%
6 месяцев
-65.47%
1 год
-61.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WINC.AS

1 день
1.93%
1 месяц
-1.96%
С начала года
1.05%
6 месяцев
5.55%
1 год
17.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Сравнение комиссий COII.L и WINC.AS

COII.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WINC.AS в 0.35%.


Доходность на риск

COII.L vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COII.L
Ранг доходности на риск COII.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COII.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COII.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COII.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COII.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COII.L: 11
Ранг коэф-та Мартина

WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COII.L c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COII.LWINC.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

1.32

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.82

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.26

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.90

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.58

8.66

-10.24

COII.L vs. WINC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COII.L на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа WINC.AS равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COII.L и WINC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COII.LWINC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.32

-2.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.86

1.08

-1.93

Корреляция

Корреляция между COII.L и WINC.AS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COII.L и WINC.AS

Дивидендная доходность COII.L за последние двенадцать месяцев составляет около 131.92%, что больше доходности WINC.AS в 9.52%


Просадки

Сравнение просадок COII.L и WINC.AS

Максимальная просадка COII.L за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII.L и WINC.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


COII.LWINC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-14.81%

-61.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.77%

-10.81%

-63.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.97%

-4.09%

-70.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-1.61%

-28.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.77%

2.09%

+37.68%

Волатильность

Сравнение волатильности COII.L и WINC.AS

IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что COII.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COII.LWINC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

4.88%

+12.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

8.25%

+37.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.07%

13.46%

+45.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.41%

13.43%

+45.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.41%

13.43%

+45.98%