PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COII.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COII.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COII.L (IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both exchange-traded funds - COII.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3BP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. COII.L is actively managed, while 3BP.L is passively managed. Over the past year, COII.L returned -66.08% vs 169.78% for 3BP.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. COII.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for 3BP.L.

Доходность

Сравнение доходности COII.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COII.L показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 75.30%.

COII.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-44.56%
6 месяцев
-51.14%
1 год
-66.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
75.30%
6 месяцев
47.28%
1 год
169.78%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COII.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024
COII.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP		-44.56%-47.27%15.90%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-11.87%

Correlation

The correlation between COII.L and 3BP.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

-0.03

The correlation between COII.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с COII.L:
COII.L с COIWCOII.L с NVYYCOII.L с COINCOII.L с GPIQCOII.L с YYYCOII.L с GOOO.LCOII.L с GOOI.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

COII.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COII.L
Ранг доходности на риск COII.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COII.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COII.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COII.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COII.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COII.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COII.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COII.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.98

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
2.28

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.31

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

4.23

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

11.67

-13.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COII.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COII.L на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COII.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COII.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

1.98

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.06

-0.87

Просадки

Сравнение просадок COII.L и 3BP.L

Максимальная просадка COII.L за все время составила -76.00%, что меньше максимальной просадки 3BP.L в -85.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COII.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.00%

-85.47%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.77%

-39.67%

-35.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.01%

-46.91%

-28.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.14%

-43.64%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.16%

14.42%

+34.74%

Волатильность

Сравнение волатильности COII.L и 3BP.L

Текущая волатильность для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) составляет 16.24%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что COII.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COII.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.24%

29.33%

-13.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.47%

74.08%

-32.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.26%

84.97%

-24.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.71%

89.78%

-31.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.71%

90.19%

-31.48%

Сравнение комиссий COII.L и 3BP.L

COII.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3BP.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COII.L и 3BP.L

Дивидендная доходность COII.L за последние двенадцать месяцев составляет около 105.73%, тогда как 3BP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		0.00%0.00%0.00%
COII.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP		105.73%191.72%18.99%

Часто задаваемые вопросы

COII.L and 3BP.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COII.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COII.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3BP.L.

COII.L is categorized as Derivative Income, while 3BP.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for COII.L and 0.75% for 3BP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COII.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор