Сравнение CNWIX с PRIJX
CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) and PRIJX (T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, CNWIX returned 12.33%/yr vs 12.27%/yr for PRIJX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CNWIX charges 1.05%/yr vs 1.13%/yr for PRIJX.
Доходность
Сравнение доходности CNWIX и PRIJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNWIX показывает доходность 51.09%, что значительно выше, чем у PRIJX с доходностью 31.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNWIX имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции PRIJX немного отстают с 12.27%.
CNWIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 51.09%
- 6 месяцев
- 54.41%
- 1 год
- 72.44%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.33%
PRIJX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 31.09%
- 6 месяцев
- 34.99%
- 1 год
- 65.35%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам CNWIX и PRIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 51.09% | 19.29% | 14.99% | 6.60% | -24.35% | -4.70% | 54.23% | 20.76% | -17.74% | 36.97% |
PRIJX T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class | 31.09% | 38.56% | 5.75% | 11.13% | -15.64% | 4.50% | 6.87% | 16.63% | -9.91% | 32.57% |
Correlation
The correlation between CNWIX and PRIJX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between CNWIX and PRIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNWIX vs. PRIJX — Ранг доходности на риск
CNWIX
PRIJX
Сравнение CNWIX c PRIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) и T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNWIX | PRIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.68 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 4.96 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 19.62 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNWIX | PRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 3.64 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CNWIX и PRIJX
Максимальная просадка CNWIX за все время составила -43.57%, примерно равная максимальной просадке PRIJX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNWIX и PRIJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNWIX | PRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -41.67% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.28% | -13.26% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -16.15% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.36% | -32.32% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -41.67% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -9.92% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 3.35% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNWIX и PRIJX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что CNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNWIX | PRIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 8.33% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.15% | 15.50% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 18.09% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.71% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 17.70% | +6.77% |
Сравнение комиссий CNWIX и PRIJX
CNWIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PRIJX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNWIX и PRIJX
Дивидендная доходность CNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности PRIJX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNWIX Calamos Evolving World Growth Fund Class I | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.54% | 0.97% | 2.79% | 2.01% | 1.04% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.38% |
PRIJX T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class | 3.44% | 4.51% | 3.15% | 2.99% | 1.93% | 2.29% | 0.76% | 2.55% | 1.66% | 3.67% | 4.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CNWIX and PRIJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CNWIX has higher volatility (10.53%) compared to PRIJX (8.33%). In terms of maximum drawdown, CNWIX dropped -43.57% vs PRIJX's -41.67%.
PRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNWIX и PRIJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор