PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNSG.L с LCCN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNSG.L с LCCN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and LCCN.L (Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from UBS and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNSG.L returned -5.51%/yr vs -3.87%/yr for LCCN.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for LCCN.L.

Доходность

Сравнение доходности CNSG.L и LCCN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNSG.L торгуется в GBp, в то время как LCCN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCCN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNSG.L показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у LCCN.L с доходностью -6.69%.

CNSG.L

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-7.51%
1 год
2.88%
3 года*
4.77%
5 лет*
-5.51%
10 лет*
—

LCCN.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-9.79%
1 год
5.57%
3 года*
8.22%
5 лет*
-3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSG.L и LCCN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		-4.82%15.02%19.26%-19.78%-13.48%-18.60%25.87%2.75%
LCCN.L
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc		-6.69%22.63%21.46%-16.03%-12.96%-21.13%25.98%7.65%

Correlation

The correlation between CNSG.L and LCCN.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г.

0.92

The correlation between CNSG.L and LCCN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с CNSG.L:
CNSG.L с CNUA.LCNSG.L с HMCT.LCNSG.L с HMCA.LCNSG.L с FLXC.LCNSG.L с HMCH.LCNSG.L с AH50.LCNSG.L с UC44.L
Часто сравнивают с LCCN.L:
LCCN.L с FLXC.LLCCN.L с CNAA.LLCCN.L с LHKG.DELCCN.L с PAXG.LLCCN.L с KWEBLCCN.L с qqqLCCN.L с XS6R.L

Доходность на риск

CNSG.L vs. LCCN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSG.L
Ранг доходности на риск CNSG.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSG.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LCCN.L
Ранг доходности на риск LCCN.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCN.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSG.L c LCCN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNSG.LLCCN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.31

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.57

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.35

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

0.74

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNSG.L vs. LCCN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSG.L на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCCN.L равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSG.L и LCCN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNSG.LLCCN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.09

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CNSG.L и LCCN.L

Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -57.38%, примерно равная максимальной просадке LCCN.L в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и LCCN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSG.LLCCN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-56.30%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-17.02%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-24.76%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.82%

-49.10%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.10%

-31.71%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.15%

-27.00%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

8.07%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSG.L и LCCN.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) составляет 6.07%, в то время как у Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCCN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSG.LLCCN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.53%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

14.15%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

19.53%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

28.03%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

26.94%

-1.10%

Сравнение комиссий CNSG.L и LCCN.L

CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LCCN.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSG.L и LCCN.L

Ни CNSG.L, ни LCCN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNSG.L and LCCN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCCN.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCCN.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.29% for LCCN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и LCCN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор