PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNSG.L с KWE3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNSG.L с KWE3.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and KWE3.L (Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities) are both China Equities funds. CNSG.L is passively managed, while KWE3.L is actively managed. Over the past 3 years, CNSG.L returned 6.57%/yr vs -39.63%/yr for KWE3.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for KWE3.L.

Доходность

Сравнение доходности CNSG.L и KWE3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNSG.L торгуется в GBp, в то время как KWE3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KWE3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNSG.L показывает доходность -7.88%, что значительно выше, чем у KWE3.L с доходностью -62.45%.

CNSG.L

1 день
-2.06%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-10.43%
С начала года
-7.88%
1 год
-5.02%
3 года*
6.57%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—

KWE3.L

1 день
-9.47%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
-65.81%
С начала года
-62.45%
1 год
-67.82%
3 года*
-39.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSG.L и KWE3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		-7.88%18.19%20.51%-18.51%-12.26%-6.76%
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		-62.45%3.56%-21.53%-63.80%-86.33%-35.59%

Correlation

The correlation between CNSG.L and KWE3.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.85

The correlation between CNSG.L and KWE3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Часто сравнивают с CNSG.L:
CNSG.L с CNUA.LCNSG.L с HMCT.LCNSG.L с HMCA.LCNSG.L с HMCH.LCNSG.L с FLXC.LCNSG.L с AH50.LCNSG.L с CM5S.L
Часто сравнивают с KWE3.L:
KWE3.L с CBUK.DEKWE3.L с CWEBKWE3.L с 3ABN.LKWE3.L с 3XFE.LKWE3.L с TLTI.LKWE3.L с MRN3.LKWE3.L с 5QQE.L

Доходность на риск

CNSG.L vs. KWE3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSG.L
Ранг доходности на риск CNSG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSG.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
KWE3.L
Ранг доходности на риск KWE3.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSG.L c KWE3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNSG.LKWE3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.84

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-1.37

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.85

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.79

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-1.29

+0.64

CNSG.L vs. KWE3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSG.L на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа KWE3.L равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSG.L и KWE3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNSG.L и KWE3.L

Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки KWE3.L в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и KWE3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSG.LKWE3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-99.29%

+43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-85.33%

+68.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.90%

-88.67%

+60.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.20%

-99.03%

+65.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.84%

-91.84%

+62.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

52.67%

-44.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSG.L и KWE3.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) составляет 5.09%, в то время как у Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) волатильность равна 24.98%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWE3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSG.LKWE3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

24.98%

-19.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

62.98%

-51.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

81.01%

-64.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

132.78%

-105.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

132.78%

-106.78%

Сравнение комиссий CNSG.L и KWE3.L

CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KWE3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSG.L и KWE3.L

Дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как KWE3.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CNSG.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis		2.74%2.57%0.85%2.00%1.80%1.35%0.74%
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNSG.L and KWE3.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for KWE3.L.

They also come from different issuers: UBS and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.75% for KWE3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и KWE3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор